Виды популярных индикаторов для трейдинга криптовалютами

Индикаторы для трейдинга применялись задолго до появления компьютера, рассчитывались без калькулятора и наносились на графики вручную. К слову, диаграммы участники торгов также рисовали самостоятельно. Сейчас все намного проще, достаточно сделать несколько кликов — и к услугам трейдера информация об объёме рынка, волатильности, силе медведей/быков, состоянии перекупленности/перепроданности и масса других данных.

На основе технических индикаторов построено неисчислимое множество стратегий — от адаптированных к конкретному активу, до универсальных. Индикаторы общедоступны, бесплатны, включены в брокерское ПО, как правило расположены в верхнем меню окна графика.

Важные особенности

Для успешной работы с индикаторами следует понимать две вещи:

1. Нет отдельно взятого инструмента, который бы генерировал корректные сигналы для любой рыночной фазы — из-за ограниченности алгоритмов построения индикатора. Так, трендовые работают, когда тенденция развивается, а стохастические дают верные сигналы, когда цены в канале/диапазоне.
2. Индикаторы строятся на основе уже имеющихся цен. Поэтому, отображают уже случившиеся события. Следовательно, ни в коей мере не предсказывают будущие исходы и, тем более, их не программируют.

Повторяемость паттернов и реализация сигналов технических индикаторов связана с приверженностью трейдеров тем или иным теориям, за счёт чего на рынке наблюдаются:

• пятидесятипроцентные откаты;
• волновые фазы;
• отработка проекций диапазонов.

Именно поэтому, после волатильного экстремума часто следует пусть кратковременный, но разворот. А пробой треугольника развивается на высоту его условного флагштока.

Но любое предположение насчёт динамики цен имеет вероятностный характер.

Индикаторы позволяют увидеть расстановку рыночных сил, оценить те или иные шансы, предположить завершение тенденции. А также, в комбинациях, становятся основой торговой системы.

Что нужно знать перед использованием

Технические индикаторы — вспомогательные инструменты трейдера, которые помогают визуализировать рыночную картину и выявить зоны интереса сделок. В расчёте индикаторов задействуются параметры:

1. Количество свеч/баров.
2. Цены закрытия/открытия, максимума/минимума.
3. Тиковый или денежный объем.

К перечисленным величинам применяются функции:

• сглаживания — усреднения;
• взвешенности — учёта веса определенного показателя;
• регрессии — статистической связи между зависимой и независимой переменными.

Техиндикаторы разделяются на группы:

1. Для тенденций — трендовые, дают надёжные сигналы, когда цены находятся в направленном движении. Посылают ложные сигналы в фазе флэта. По характеру запаздывающие.
2. Для диапазона – осцилляторы, показывают возможные точки разворота, формируются синхронно с рыночной динамикой.
3. Остальные — помогают оценить перспективу, опираясь на объем, волатильность, силу максимумов/минимумов, баланс спроса и предложения.

Большая часть индикаторов имеет предустановленные настройки, которые пользователь может корректировать, подбирая инструменты для разных активов и таймфреймов.

Трендовые

В терминалах криптоброкеров трендовые индикаторы не выделены по рубрикам. Зато у Форекс-брокеров в терминалах МТ4/МТ5 находятся в отдельных папках. Для знакомства с классификацией достаточно завести демо-аккаунт и скачать терминал.

Ниже представлены самые популярные трендовые индикаторы.

Moving Average

МА, или средние линии, показывают положение текущих цен относительно прошлых за выбранный период. Считаются самыми популярными техническими инструментами. Имеют разнообразные настройки.

Принцип работы простой — когда цены выше МА, на рынке повышательная тенденция и наоборот.

1. Для дневных свеч используются периоды, привязанные к неделе/месяцу/кварталу, то есть — 7/28/100.
2. Для внутридневного трейдинга можно подобрать период, например, отражающий цикличность сессий.

Самая простая стратегия на МА — 100-периодная на днях. Входы редкие, но меткие:

• когда цены долго находятся с одной стороны МА-100, затем пересекают скользящую снизу вверх, актив покупается, для продажи всё наоборот;
• сделка проводится как при пересечении МА100, так и после — при тестировании важного уровня (возврате) и развороте в сторону пересечения.

Стратегия подходит новичкам и позиционным трейдерам.

Личные стратегии с МА включают линии со сглаживанием, смещением, расчётом по максимумам/минимумам открытию/закрытию цен и по другим настройкам.

Directional Movement Index

Индикатор состоит из трёх линий:

1. ADX — на рисунке белая.
2. +DI — зелёная.
3. -DI — красная.

Одна из самых надёжных интерпретаций индикатора — для торговли без просадок на дневном таймфрейме:

• при растущем ADX, начиная от значения 30 и более, надо совершить вход по тренду, когда +DI скорректирует в сторону ADX и оттолкнётся от неё вверх;
• на графике в этот момент образуется небольшая остановка-консолидация;
• стоп следует выставлять за локальным минимумом этой консолидации.

Для медвежьего рынка аналогичные сигналы образуют ADX и -DI.

Heiken Ashi

Хейкен Аши — модифицированные японские свечи, которые представляют собой свечное скользящее среднее. Этот трендовый индикатор работает с задержкой. Его трактовка проста и наглядна.

1. Когда свечи длинные, а их тени направлены в сторону движения — импульс развивается.
2. Когда свечи немного укорачиваются и, иногда, появляются короткие тени, в противоположном тренду направлении, импульс тормозится.
3. Когда тела свеч становятся короткими, а тени появляются с двух сторон, на рынке консолидация или коррекция.

С этим индикатором рекомендуется работать на таймфреймах не ниже 1 часа.

Кроме сигнала о развитии трендового движения, Хейкен Аши удобно использовать для выхода из сделки.

Чтобы установить инструмент на самой популярной бирже Binance, нужно правой кнопкой кликнуть на японские свечи прямо на графике, выбрать свойства и изменить на Heiken Ashi.

На большинстве других бирж свойства свеч меняются в верхнем меню графика.

Parabolic SAR

Аббревиатура Параболик SAR от Stop and Reverse значит — остановка и разворот. Это визуально понятный индикатор:

• когда цены находятся над точками — движение повышательное;
• когда положение точек переключается, цены корректируют или тенденция меняется.

Parabolic SAR, как и все трендовые — запаздывающий. В самостоятельном режиме генерирует много ложных сигналов, поэтому рекомендован к использованию совместно с другими инструментами. Например, с упомянутой выше МА100.

Если котировки находятся в понижательном движении относительно Параболика, но остаются выше МА100, то картина трактуется как откат, а шансы на продолжение доминирующей тенденции — выше, чем на разворот.

Другой способ применять Parabolic SAR — использовать точки в качестве естественным образом меняющихся линий поддержки/сопротивления и для переноса стопа в целях управления позицией.

Bollinger Bands

Полосы Боллинджера — динамический инструмент. Его средняя линия — МА с периодом, заданном пользователем. Внешние линии канала — среднеквадратическое отклонение базовой МА на коэффициент, который также задаётся пользователем.

Главное правило торговли по этому индикатору — 95% цен должны находиться внутри канала и только 5% могут выходить за его пределы. Поэтому, для криптовалют нужно подбирать индивидуальные настройки.

Резкий выход котировок за границы канала — сигнал к сделке на разворот, особенно, в случае криптоактивов. Центральная средняя линия канала работает как динамическая поддержка или сопротивление, но полагаться на силу линии следует с таймфреймами от 12-24 часов.

Осцилляторы

Этот тип технических инструментов отображает текущее положение котировок относительно определенной выборки за прошлый период (значение выбирается трейдером) в процентах. Проще говоря, осцилляторы показывают расхождение настоящих цен и котировок предыдущего периода.

У осцилляторов есть зоны перекупленности и перепроданности. Для работы на разворот необходимо идентифицировать боковой тренд.

Как видно из рисунка, в состоянии up/down тренда сигналы осциллятора против тенденции не оправдываются, а откаты, за которыми следует возврат цен к движению не поддерживаются явными сигналами.

MACD

Moving Average Convergence/Divergence — индикатор с универсальными функциями. Основан на скользящих средних, определяет силу и направленность тенденции, показывает разворотные точки. Разработан в двух типах:

1. Линейный.
2. С гистограммой.

В настройках лишние параметры отключаются.

Чем больше временной период, тем меньше ложных сигналов подаёт MACD. Триггером служит пересечение короткой МА более длинной.

Кроме этого, дивергенция на MACD указывает зоны возможной смены тенденции.

Stochastic

Стохастик представлен двумя линиями на основе скользящих средних:

1. Основная, на рисунках синяя, %K.
2. Сигнальная, красного цвета, %D.

Крайние зоны — выше 80 и ниже 20. Сигналы образуются, когда %K пересекает %D сверху вниз — для продажи, для покупки — наоборот.

Есть ещё один принцип использования стохастика — когда %D растёт или снижается, а %K к ней подтягивается в противоположно направленном движении, затем отталкивается и разворачивается. Этот подход тактический, рассчитан на взятие импульса, прогностической ценности не имеет.

Для волатильных криптовалют следует подобрать и настроить периоды %K и %D так, чтобы уменьшить ложные сигналы. Возможно, для каждого криптоактива потребуются свои настройки.

Rate of Change или ROC

Показывает скорость, с которой изменяется котировки актива.

1. Линия ROC в средней области окна интерпретируется как период стабильности.
2. Отклонения к крайним зонам -20/+20 связаны с повышением волатильности, возможным разворотом и рискованностью актива в целом.

На рынке криптовалют стабильных монет, кроме синтетических доллара/евро — нет. Короткие настройки, такие, как 3-периодный ROC на днях, дают сигналы для быстрых свингов. Для входа фиксируется положение линии, например, выше +15 или ниже -15 в окне индикатора, сделка открывается, когда линия возвращается в область от -20/+20.

Аналогично используется 2-периодный Rate of Change.

Следует понимать, что двух и трёхпериодные сигналы очень шумные.

Необходимо подобрать фильтр, например, на основе Volume и, если ценовое движение сопровождается ростом объёма, то вероятность существенного разворота мала и наоборот. На рисунке в качестве парного индикатора для наглядности используется Volume Oscillator. Но, в работе достаточно ориентироваться на обычную гистограмму объёма.

Исходя из показателей инструмента в крайних зонах, можно планировать выход из сделки. Разновидность ROC — Smoothed Rate of Change, индикатор с параметрами сглаживания.

Momentum

Моментум — наглядный осциллятор, строится согласно периоду, указанному в настройках. Значения выражаются в процентах, показывают изменения настоящих цен к выборке прошлых на заданном периоде.

Крайние зоны, за пределами -1000/+1000 — перекупленность/перепроданность. Настройки, по умолчанию, включают цены закрытия. Параметры можно изменять.

Моментум не несёт прогностической ценности, но, с его помощью можно поймать импульс. Если же на период, используемый для расчёта, выпал низко волатильный этап, то сигнал покажет просто максимальное отклонение за время боковика.

RSI

Индекс относительной силы измеряет относительную силу тенденции и вероятность изменения тренда.

Сигналы образуются:

• на разворот — в диапазоне, когда линии индикатора возвращаются из зон перекупленности выше 70/перепроданности ниже 30;
• на дивергенцию — и на трендовом рынке, и в диапазоне.

Кроме этого, RSI превосходно вычерчивает паттерны технического анализа — двойное/тройное дно или вершину, голову-плечи, а трендовый период индикатора дублирует трендовый период диаграммы.

Очевидно, что по RSI трейдерам значительно легче визуализировать технические картины, чем по графику.

Другие индикаторы

Другие индикаторы, по принятой на Форекс классификации, относятся к группам объёмных, по Биллу Вильямсу и пользовательских. Ниже перечислены несколько инструментов, полезных для анализа криптовалют.

Williams Fractal

Фракталы Билла Вильямса — выделяют небольшой галочкой экстремумы на выбранном таймфрейме, где максимумом или минимумом становится самый высокий/низкий пик в последовательности из 5 свеч. То есть, максимуму должны предшествовать и следовать по 2 более низких свечи. Для минимума наоборот.

На графиках фрактал появляется, когда образуется пятая свеча последовательности, но подтверждается с закрытием пятой свечи.

Как индикатор, фракталы очень шумный инструмент. Методология получения прибыли изложена в книге Б. Вильямса «Торговый хаос».

Суть теории в том, что:

• отдельно взятый фрактал, окружённый двумя меньшими/краткосрочными, условно считается среднесрочным;
• фрактал, окружённый двумя среднесрочным, расценивается как долгосрочный;
• рынок передвигается от одного долгосрочного фрактала к другому;
• одновременно, отмена ценовым действием долгосрочного фрактала с твёрдым закрытие ниже/выше — значимый сигнал на продолжение движения.

Для рынка криптовалют упрощённая теория хаоса работает в качестве постулата — за большим минимумом следует больший максимум и наоборот, но, только в ценовом диапазоне/канале. Разумеется, с высокой, но не абсолютной вероятностью.

Похожую картину экстремумов выявляет индикатор Зиг Заг.

Zig Zag

Зиг Заг — инструмент, который соединяя экстремумы цен, отфильтровывая рыночные шумы. Отлично помогает визуализировать совершившиеся колебания, некоторые графические паттерны и глубину откатов.

Historical Volatility

Осциллятор исторической волатильности — очень полезный инструмент для работы с криптовалютами. Показывает отклонение котировок от среднего заданного значения.

1. Линию индикатора выше 40-50 на 10-периодном построении (по умолчанию) можно толковать как сигнал на разворот, если ценовое действие развивается около сильных уровней.
2. Если котировки пробивают значимый уровень и закрываются за его пределами, то это сигнал на продолжение движения с высокой вероятностью коррекции и тестирования пробитого уровня с обратной стороны.

В зависимости от криптовалюты и таймфрейма следует подобрать период построения и контрольный уровень Historical Volatility.

Bollinger Bands %B

Процентный осциллятор полос Боллинджера отмечает, когда цена подходит к краю канала Боллинджера и когда выходит за его пределы. Индикатор, настроенный по цене закрытия, даст довольно точный сигнал на вход, возвращаясь в зону от 1.000 до 0.

Осциллятор удобен трейдерам, которые не любят загромождать график. В качестве фильтра сделок подойдёт осциллятор исторической волатильности. Как видно из рисунка, большая часть качественных сигналов приходится на этап роста волатильности, а ложные сигналы получаются, когда волатильность низка.

Дуэт Bollinger Bands %B+Historical Volatility отлично работают вместе уже на базовых настройках. Важно помнить — для оценки перспектив удачного входа нужны дополнительные инструменты.

Volume Oscillator

Осциллятор объёма показывает рост Volume на движении, то есть, независимо от направления тренда всплеск линии индикатора придётся на зону выше 0.

У инструмента 2 периода настройки — длинный и короткий. Линия Volume Oscillator, по умолчанию, строится как разность между средними скользящими объёма за 10 и 5 периодов.

Криптоботы для работы с индикаторами

С большинством из перечисленных индикаторов работают следующие торговые боты:

• Cryptohopper — сервис с готовыми и настраиваемыми стратегиями, а также арбитражной торговлей. Доступные индикаторы: MACD, RSI, Stochastic, Stochastic RSI, Bollinger Bands, EMA, SMA, KAMA.
• GUNBOT — бот с 7+ стратегиями. Индикаторы: SMA, EMA, Bollinger Bands, ADX, ATRTS, Ichimoku, MACD.
• Zenbot — бесплатный робот, работающий с индикаторами: EMA, MACD, RSI, Parabolic SAR, Bollinger Band, CCI, VWAP, Momentum, PPO.
• GEKKO — еще один бесплатный бот с возможностью подключения любого внешнего индикатора. Из готовых есть: MACD, RSI, Stochastic RSI, SMA, EMA, PPO, CCI, DEMA, LRC, TSI, UO.

Заключение

Кроме рассмотренных индикаторов, есть десятки других. Обычно, каждый участник торгов подбирает лучшие индикаторы для торговли на бирже под себя. Секрет успешной работы заключается в компоновке инструментов, которые взаимно исключают слабые стороны друг друга и подтверждают сильные сигналы.

Следовательно, для позиционного подхода индикаторы должны подбираться из разных групп, для работы на импульсах можно использовать 2 или 3 осциллятора.

Задача трейдера — выявить понятные и удобные инструменты, затем построить на них собственную торговую стратегию, которая, в свою очередь, является частью личной торговой системы.

Читайте также:

• Виды программ для торговли на биржах криптовалют;
• Торговые боты для криптобирж — обзор настольных и web-версий;
• Торговые боты для Binance — платные и бесплатные варианты.