Как пользоваться индикатором Moving Average Convergence/Divergence?

Среди инструментов технического анализа как начинающие, так и опытные трейдеры часто предпочитают использовать индикатор MACD.

MACD на гистограмме

Это достаточно простая графическая схема, которая хорошо показывает силу тренда и помогает спрогнозировать момент его разворота. Чаще всего инструмент используют вместе с другими индикаторами. Обращают внимание и на ценовые уровни поддержки/сопротивления – благодаря этому вероятность правильного входа в рынок значительно возрастает.

Определение и формула

MACD (произносится «макди») представяляет собой один из классических индикаторов. Алгоритм расчета был предложен известным американским трейдером Джеральдом Аппелем в 1970 г. Обозначение MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence», что в переводе означает «схождение/расхождение скользящих средних».

Представляет собой комбинацию 2 скользящих средних:

  1. EMA (настройка 26).
  2. SMA (настройка 9).

EMA – это экспоненциальная скользящая, которая определяется как среднее значение цен за 26 периодов. Рассчитывается по формуле:

Формула MACD

где:

  • CLOSE(i) – значение цены в момент закрытия (по предыдущему периоду);
  • P – поправочный коэффициент, доля использованных значений цен для расчета;
  • EMA(i-1) – значение средней цены за предыдущий период.

Таким образом, EMA показывает среднее значение за 26 периодов, однако рассчитывается не простым методом (сложение), а экспоненциальным (с учетом поправочного коэффициента).

SMA – простая скользящая, которая рассчитывается как среднее арифметическое значение цен за последние 9 периодов. Например, на таймфрейме M5 это среднее значение цены за 45 минут (5*9), на таймфрейме H4 – за 81 час (4*9) и т. д.

Индикатор MACD имеет 3 разновидности графического отображения:

  1. В виде 2 скользящих средних, которые периодически пересекаются и идут одна над другой. Если они лежат в нижней зоне и движутся наверх, это сигнал к тому, что ожидается рост котировок криптовалюты. Если они находятся в верхней зоне и идут вниз – наоборот, снижение цены.
  2. В виде гистограммы – последовательно увеличивающихся или уменьшающихся столбцов красного (нисходящий тренд) и зеленого (восходящий) цветов.
  3. В виде комбинации линий и гистограммы – это наиболее удобное отображение, которое наглядно позволяет определить как текущую тенденцию, так и ее возможную смену. Поэтому такой вариант графического отображения в терминалах используется чаще всего.

Отображение текущей тенденции

Также MACD нередко отображается в виде гистограммы и одинарной (а не двойной) линии. В этом случае сигналы трактуются точно так же – если столбцы находятся в нижней зоне, но движутся наверх, ожидается рост цены, если в верхней и идут вниз – падение котировок.

Одинарная линия

Обратите внимание! MACD называют осциллятором (лат. «качаюсь»), поскольку он показывает скорость движения цены и позволяет наметить определенные циклы спада и подъема на рынке. Благодаря этому трейдеры могут прогнозировать смену тренда в ближайшее время.

Применение индикатора

Одно из преимуществ классических индикаторов, к которым относится и MACD – простота использования. Этот инструмент можно освоить буквально за несколько минут.

Сигналы на покупку и продажу

Главный сигнал, который дает этот осциллятор – пересечение линией и гистограммами нулевого уровня:

  1. Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, ожидается восходящая тенденция, это сигнал для покупки BUY.
  2. Если MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, ожидается нисходящая тенденция, это сигнал для продажи SELL.

Сигналы BUY и SELL

Очевидно, что чем больше столбцы диаграммы, тем круче тренд, т. е. тем быстрее цена возрастает или, наоборот, падает. На рисунке видно, что нисходящий тренд в данном случае достаточно пологий, цена криптовалюты идет плавно вниз. Восходящая тенденция очень резкая, импульсивная, т. е. цена актива быстро пошла вверх.

Важно! Когда пересечение нулевой линии уже состоялось, входить в рынок не стоит. В таком случае благоприятный момент входа уже пропущен, поэтому лучше ожидать следующей точки либо изучить показания других индикаторов.

Сигнал дивергенции от MACD

Особенно мощным сигналом разворота тренда считается дивергенция (в переводе означает «расхождение»). Это ситуация, когда цена идет в одном направлении, а гистограммы MACD – в противоположном, т. е. показания индикатора и реальный график криптовалюты расходятся в разных направлениях и как бы противоречат друг другу.

На рисунке видно, что актив показывает достаточно уверенный восходящий тренд. Однако эта тенденция постепенно ослабевает, поскольку гистограммы MACD наоборот движутся вниз. В результате получается дивергенция (расхождение):

  1. Цена сформировала 2 последовательных минимума – второй выше первого.
  2. MACD сформировал 2 последовательных максимума – второй ниже первого.

Уверенный восходящий тренд

В результате действительно произошел уверенный разворот тренда, что можно увидеть на графике.

Разворот тренда

Для справки: дивергенцию можно увидеть на всех осцилляторах – например, стохастик, индекс CCI и другие. Этот сигнал часто используют в торговле для подтверждения предположения о развороте тренда. Особенно надежными считаются ситуации, когда разворот тренда начинается рядом с мощными уровнями поддержки или сопротивления (соответственно вверх или вниз).

Где поставить стоп-лосс и тейк-профит

Стоп-лосс фиксирует возможный убыток, если цена актива развернется в противоположном направлении, а тейк-профит закрывает сделку при достижении целевого уровня (например, после прохождения 50 пунктов). Правила установки этих важных уровней стандартные:

  1. Стоп-лосс ставится на локальном максимуме или минимуме, который сформировала цена незадолго до того момента, когда трейдер открыл сделку.
  2. Тейк-профит можно поставить минимум на середине движения цены (по сравнению с ближайшим противотрендом). Например, криптовалюта шла вниз, а затем ушла в разворот. Тогда можно предположить, что она пройдет минимум половину пути в обратном направлении.

Take Profit и Stop Loss

Подробнее читайте в нашей статье: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?

Важно! Тейк-профит можно поставить и недалеко от важного уровня поддержки или сопротивления. Это динамический, довольно гибкий инструмент, использование которого во многом зависит от стратегии трейдера.

Как добавить индикатор в программе

Добавить MACD в программе достаточно просто – это базовый индикатор, который по умолчанию включается в набор инструментов терминалов MT4, MT5, на платформах многих брокеров и на сервисе «живой график».

В случае с классическим терминалом MT4 или его улучшенной версии MT5 последовательность действий такая:

  1. Зайти в раздел «Вставка».
  2. Перейти в «Индикаторы».
  3. Затем – в «Осцилляторы».
  4. Выбрать «MACD».

MetaTrader

Затем появится окно с базовыми настройками – исходный период 26 и 9. Начинающим трейдерам лучше оставить их по умолчанию, поскольку классические торговые стратегии рассчитаны именно на эти параметры. В дальнейшем их можно корректировать, подбирая оптимальный вариант для своей системы.

На живом графике индикатор тоже добавить достаточно просто:

  1. Необходимо нажать на значок.Открытие списка индикаторов
  2. Выбрать из списка «MACD».MACD в списке
  3. Добавить его на график.Живой график

Также скачать индикатор можно и в сети (например, с сайта mql5). В таком случае полученный файл необходимо скопировать в папку Indicators». Чтобы получить к ней доступ, следует:

  1. Войти в терминал.
  2. Нажать «Файл» на верхней панели».
  3. Затем «Открыть каталог данных».
  4. После чего перейти в папку «MQL4» или «MQL5» в зависимости от модели терминала.
  5. Затем найти «Indicators», открыть папку и скопировать полученный файл туда.
  6. После чего выйти из программы и снова зайти в нее.
  7. Добавить индикатор MACD точно так же, как описано выше.

Открытие библиотеки

Криптоботы для работы с индикатором

С Moving Average Convergence/Divergence работают следующие программы:

  • Cryptohopper — сервис как с платными, так и бесплатными сигналами. Есть возможность вести арбитражную торговлю.
  • GUNBOT — торговый бот, работающий с биржами Binance, Bittrex, Bitfinex, CEX, Coinbase Pro, Kraken, Kucoin, Poloniex и другими.
  • ProfitTrailer — сервис для автоматизации стратегий, предназначенный для опытных пользователей.
  • ApexTrader — сервис для работы на Binance, Kucoin, Kraken и Bybit с пробным периодом в 7 дней.
  • GEKKO, Zenbot — бесплатные боты с открытым исходным кодом, требующие навыков программирования.

Стратегии с применением MACD

Несмотря на то, что применение индикатора интуитивно понятно, MACD практически никогда не используется по отдельности. Диаграмма дает как правильные, так и ложные сигналы, что связано с разными факторами:

  • флэт на рынке (длительный боковой тренд);
  • выход новости, которая повлияет на курс криптовалюты;
  • приближение цены к важному уровню поддержки или сопротивления.

Поэтому использовать осциллятор MACD лучше вместе с другими индикаторами. Подобрать их можно самостоятельно – ниже описано несколько вариантов эффективных торговых стратегий.

MACD + MA

В MACD используется 2 скользящих средних (MA) с периодами 26 и 9. Однако это не исключает возможности добавления на график и других MA – например, с периодами 15, 30 и 100. Тогда торговые сигналы будут выглядеть так:

  1. Покупка BUY: MACD пересек нулевой уровень по направлению снизу вверх, MA 15 и 30 также пересеклись. Линию с периодом 100 можно использовать для определения направления глобального тренда: если свечи идут выше нее, значит, сложилась восходящая тенденция, если ниже – нисходящая.MA BUY
  2. Сигнал на продажу SELL – зеркальная ситуация: MACD пересекает нулевую линию сверху вниз, MA 15 и 30 пересекают друг друга.MA SELL

MACD + RSI

RSI – это также осциллятор, который показывает силу тренда. Принцип его действия во многом совпадает с MACD:

  1. Вход на покупку BUY совершается тогда, когда MACD движется снизу вверх и пересекает нулевую линию, а RSI также идет вверх и пересекает нижнюю линию (уровень 30).RSI BUY
  2. Вход на продажу SELL совершается тогда, когда MACD движется сверху вниз и пересекает нулевую линию, а RSI идет вниз и пересекает верхнюю линию (уровень 70).RSI SELL

Обратите внимание! Сигналы от этих 2 индикаторов могут поступить не одновременно. Поэтому стоит дождаться обоих подтверждающих признаков, после чего открывать ордера.

MACD + Stochastic

Еще один классический осциллятор – это Stochastic. Найти его можно в любом терминале или на другой торговой платформе. При этом базовые параметры лучше изменить на более крупные периоды, например, на 26, 15 и 9. Тогда индикатор дает меньше сигналов, однако и точность их значительно увеличивается:

  1. Входить на покупку BUY нужно, когда стохастик пересекает нижнюю линию (идет вверх), а MACD – нулевой уровень снизу вверх.Stochastic BUY
  2. Входить на продажу SELL следует, когда стохастик пересекает верхнюю линию (движется вниз), а MACD – нулевой уровень сверху вниз.Stochastic SELL

Обзор показывает, что MACD – это достаточно эффективный индикатор, который хорошо работает на рынке криптовалюты и классических валютных пар форекс. Однако важно понимать, что он дает правильные сигналы только на трендовом рынке.

Поэтому если наблюдается флэт (накануне выхода новости, перед открытием или закрытием биржи, во время азиатской сессии), лучше дождаться более подходящего момента. К тому же обязательно следует использовать и другие индикаторы – тогда сигналы для входа будут более точными.

Баннер Binance 700
Ссылка на основную публикацию