Как пользоваться индикатором фракталов Билла Вильямса?

Индикатор фракталов – это вспомогательный инструмент, который позволяет увидеть максимальные и минимальные значения цены за последний период (в пределах 5 свечей или более, в зависимости от настроек). Используется для определения тренда и важных уровней поддержки и сопротивления.

Что такое фрактал

Фрактал – это индикатор, показывающий на графике локальные (местные) максимумы и минимумы, т. е. места, где цена криптовалюты имела наибольшее или наименьшее значение за последние 5 свечей. Период 5 настраивается по умолчанию – пользователь может протестировать стратегию по этому параметру, а затем увеличить или уменьшить его значение.

На графике изображается в виде стрелки, которая может быть направлена:

1. Вверх для обозначения максимума (5 предыдущих свечей закрылись ниже последующей, на которой сформировался фрактал).
2. Вниз для обозначения минимума (5 предыдущих свечей закрылись выше последующей, на которой сформировался фрактал).

Индикатор fractals был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом. Формула для его расчета выглядит в виде простых равенств:

Up = Max High (5)

Down = Min Low (5)

где:

• Up – верхний фрактал, показывающий максимум;
• Down – нижний фрактал, показывающий минимум;
• Max High – максимальная цена за 5 последних свечей;
• Min Low – минимальная цена за 5 последних свечей.

Проще говоря, фрактал представляет собой уровень, который показывает максимум или минимум цены криптовалюты за последние 5 периодов. Цена этих периодов определяется таймфреймом (5 минут, 5 часов, 5 дней и т. п.). Это вспомогательный инструмент анализа графика, который используется для удобства.

По сути, фрактал может построить любой трейдер, если он визуально определит максимумы или минимумы за определенный период (например, 5 свечей, 7, 10, 12 и т. д.).

На практике встречается 4 основных разновидности фрактала, использование которых дает лучшие результаты – это модель A, B, C и D:

1. Модель А: 2 свечи, предшествующие максимуму (или минимуму), поднимаются вверх последовательно, после чего 2 свечи после фрактала опускаются также последовательно, формируя почти симметричную фигуру. Это идеальный вариант, который редко встречается на практике, но не исключается.
2. Модель B: 2 свечи, предшествующие фракталу, являются внутренними барами, т. е. они полностью укладываются в него по высоте – цена закрытия и открытия в пределах большой фрактальной свечи. Последующие 2 свечи также соответствуют этому правилу.
3. Модель С: на графике криптовалюты или другого актива сформировалось 2 разнонаправленных фрактала (идут подряд).
4. Модель D: свеча с фракталом и свеча через 1 бар (по счету третья) имеют примерно такую же высоту (в случае максимума) или глубину (в случае минимума).

Обратите внимание! Во всех описанных случаях появление подобных моделей может говорить о первом признаке разворота тренда. Однако для подтверждения сигнала необходимо дождаться реального движения цены. В этом поможет и анализ других индикаторов.

Как добавить индикатор в терминал

Индикатор можно найти в любом терминале МТ4 или МТ5, на платформе живого графика и многих брокеров. Чтобы добавить его в терминал, необходимо:

1. Открыть программу, зайти в раздел «Вставка».
2. Далее перейти в «Индикаторы».
3. Затем в «Билла Вильямса».
4. И добавить «Fractals».

В результате появится такая картинка:

Настройки сохраняются по умолчанию, цвет можно изменить с серого на более удобный.

Для добавления инструмента на живом графике необходимо:

1. Зайти на сайт и кликнуть по значку.
2. В появившемся списке выбрать «William Fractal».
3. Добавить индикатор.

Очень часто фракталы предлагается скачать и в сети, причем они рекламируются как «усовершенствованные индикаторы» без перерисовки, задержки и т. п. На самом деле, инструмент обладает такими же свойствами и в любом классическом терминале МТ4 либо на живом графике. Поэтому нет особой необходимости устанавливать дополнительный индикатор.

Однако можно скачать фракталы с алертом (например, Fine Fractals) – звуковым сигналом, который будет оповещать о появлении стрелки. Полученный файл необходимо добавить в терминал, следуя такой инструкции:

1. Открыть «Файл».
2. Перейти в «Каталог данных».
3. Далее в «MQL4» или «MQL5».
4. Затем зайти в «Indicators» и скопировать полученный файл туда.

После этого понадобится выйти из программы и снова зайти в нее. Добавить фрактал с алертом можно точно таким же способом, однако искать его нужно будет в разделе «Пользовательские», а не «Билла Вильямса».

Правила использования индикатора

Фрактал часто применяется в работе в качестве вспомогательного инструмента. К его преимуществам можно отнести наглядность, отсутствие перерисовки (через некоторое время значок не изменяется) и запаздываний (стрелка появляется сразу после закрытия свечи). Получить сигнал для входа достаточно просто:

1. Появление стрелки, направленной вниз, означает формирование локального минимума – это сигнал для покупки BUY.
2. Появление стрелки, направленной вверх, означает формирование локального максимума – это сигнал для продажи SELL.

Однако невооруженным глазом видно, что если воспринимать фракталы буквально, они дадут множество ложных сигналов. Поэтому для грамотного применения инструмента необходимо:

• обращать внимание не на отдельный фрактал, а на свечные модели (А, B, C, D, описанные выше);
• изучать уровни, сформированные фракталами;
• учитывать моменты пробития ценой этих уровней;
• принимать во внимание показатели других индикаторов (конкретные стратегии описаны в следующем разделе).

При этом фракталы достаточно хорошо позволяют определить правила установки стоп-лосса и тейк-профита:

1. Stop-loss можно поставить выше максимума или ниже минимума на 10-20 пунктов.
2. Take-profit следует зафиксировать после прохождения ценой расстояния, которое в 3-4 раза больше стоп-лосса (например: стоп-лосс 10 пунктов, тейк-профит: 40).

Обратите внимание! Прибыль можно зафиксировать и сразу после того, как сформировался противоположный фрактал. Значок встает над/под свечой без задержки, поэтому трейдеры часто используют его для определения возможной смены тренда.

Стратегии с использованием фрактала

Применение индикатора допускается на основе нескольких фракталов или в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Определение тренда

Фракталы – это некоторые значимые точки, выше или ниже которых цена криптовалюты так и не пошла. Поэтому по таким точкам можно легко определить направление текущего тренда:

1. Сигнал на покупку BUY: 3-4 стрелки показывают последовательно возрастающие максимумы. При этом учитывать абсолютно все фрактальные значки необязательно – достаточно увидеть общий тренд.
2. Сигнал на продажу SELL: 3-4 стрелки показывают последовательно уменьшающиеся минимумы.

Определение ценовых уровней

Эту стратегию можно и нужно использовать в дополнение к предыдущей, поскольку общая оценка движения тренда далеко не всегда дает правильный сигнал. Намного важнее оценить ценовой уровень, который обычно и дает начало новому тренду (на развороте предыдущего):

1. Сигнал на покупку BUY: цена криптвалюты или другого актива несколько раз коснулась уровня поддержки и не пробила его. Фракталы сформировались примерно на одной и той же линии, в результате чего актив ушел вверх.
2. Сигнал на продажу SELL: цена несколько раз коснулась уровня сопротивления, но не смогла уйти дальше вверх. Несколько фракталов сформировались примерно по одной и той же линии.

Обратите внимание! При оценке уровней следует учитывать классическое правило технического анализа: чем больше таймфрейм, тем сильнее уровень. Новичкам можно рекомендовать анализировать график криптовалюты начиная с недельного и дневного, а затем двигаться к меньшим интервалам – H4, H1 и др.

Фракталы + MA

Сочетание fractals с MA – это классическая стратегия, которую можно рассматривать как начинающим, так и более опытным трейдерам. На график необходимо добавить скользящую среднюю. Ее период зависит от применяемой стратегии:

1. Для скальпинга (торговля внутри дня на малых трендах и откатах цены) можно задать небольшой период до 30-50.
2. Для открытия ордеров на несколько часов или дней лучше брать MA с периодом 100 и более.

Сигналы стратегии выглядят так:

1. Покупка BUY: сформировалось несколько последовательно восходящих минимумов, MA направлена вверх, цена пошла по восходящему тренду, затем произошел откат (первое касание MA), где и нужно открывать ордер.
2. Продажа SELL: фракталы сформировали несколько максимумов – в данном случае в виде уровня. Цена и MA развернулись вниз. Открытие ордера допускается на первом касании MA (после завершения отката).

Fractals + Oscillator

Однако стратегия со скользящей средней MA также может давать довольно много ложных сигналов, поэтому лучше всего применять дополнительные индикаторы для подтверждения разворота тренда. В этом хорошо помогают осцилляторы – например, Stochastic, MACD, RSI и др. Примеры входов по этой стратегии (с использованием MACD):

1. Покупка BUY: несколько фракталов сформировались примерно на одном и том же уровне поддержки (минимумы), MACD пересекает центральную (нулевую) по направлению снизу вверх.
2. Продажа SELL: несколько фракталов сформировались примерно на одном и том же уровне сопротивления (максимумы), MACD пересекает центральную (нулевую линию) по направлению сверху вниз.

На примере использования RSI сигналы выглядят так:

1. Покупка BUY: RSI выходит из нижней зоны и двигается вверх, стрелки показывают уровень поддержки.
2. Продажа SELL: RSI выходит из верхней зоны и двигается вниз, стрелки показывают уровень сопротивления.

Как видно, индикаторы могут давать показания в разное время. Это нормальная ситуация: для входа необходимо дождаться появления обоих признаков.

Использовать фракталы можно как отметки важных ценовых уровней для определения поддержки, сопротивления и текущей тенденции на рынке криптовалюты. Причем применять их желательно при наличии достаточно выраженного тренда.

Если цена ходит в узком коридоре или она дает сильные импульсы в разные стороны, появится множество ложных сигналов. В такие моменты открывать ордера рискованно.