Как пользоваться индикатором Relative Strength Index?

Один из проверенных осцилляторов, который позволяет предсказывать разворот тренда – это индикатор RSI. Математический алгоритм для него был рассчитан в конце 1970-х гг. С тех пор инструмент часто используется для анализа рынка, в том числе и криптовалюты. Рекомендуется применять его вместе с другими индикаторами, а также уровнями поддержки и сопротивления.

Работа с RSI

Определение и формула

RSI представляет собой один из классических осцилляторов, разработанный известным трейдером У. Уайлдером еще в 1978 г. Сокращение RSI переводится как «индекс относительной силы» (в оригинальном варианте «relative strength index»). Он показывает силу развития текущего тренда, т. е. его потенциал. Это легко понять на графике:

  1. Если линия RSI находится вблизи нижнего уровня 30 (настройка по умолчанию), значит, потенциал нисходящей тенденции исчерпан, и вероятнее всего, она скоро сменится восходящей.
  2. Если линия RSI находится вблизи верхнего уровня 70 (также по умолчанию), ситуация зеркальная: исчерпана сила восходящего тренда, а значит он с высокой вероятностью скоро сменится нисходящим.

RSI на графике

В основе применения RSI лежит простая идея: цена криптовалюты, равно как и любого другого актива, не может бесконечно идти вверх или вниз. Длительный рост цены неизбежно сменится ее падением, которое также будет достаточно длительным, равно как и наоборот: падение все равно сменится ростом.

Графически это хорошо видно по приближению линии RSI к критическим уровням. Причем она даже может пересекать их, но в любом случае скоро развернется и пойдет в противоположном направлении.

Формула расчета алгоритма, лежащего в основе индекса RSI, также достаточно простая:

RSI = 100 – [100/(1+U/D)]

где:

  • 100 – период, за который измеряется цена;
  • U – среднее арифметическое изменение цены (положительные значения, когда цена закрылась выше, чем открылась);
  • D – среднее арифметическое изменение цены (отрицательные значения, когда цена открылась выше, чем закрылась).

Благодаря этому расчету есть возможность оценить силу тренда, т. е. спрогнозировать, насколько долго будет продолжаться его развитие. При этом сила называется относительной, поскольку она представлена относительно последних 100 периодов. Тем более говорить об абсолютной силе тренда зачастую сложно, поскольку рынок всегда в той или иной степени непредсказуем.

Обратите внимание! В большинстве случаев трейдеры не проводят теоретические расчеты и вычисления. Гораздо важнее научиться применять индикатор на практике, т. е. на конкретных примерах.

Правила входа: как применять RSI

Применение индикатора интуитивно понятно – он дает конкретные сигналы для входа, увидеть которые сможет не только опытный трейдер, но и начинающий пользователь.

Сигналы для входа

Описание базовой стратегии на основе индекса RSI выглядит так:

  1. Сигнал на покупку BUY: линия индикатора находится ниже уровня 30 и выходит из этой зоны, двигаясь снизу вверх.Базовый сигнал на покупку
  2. Сигнал на продажу SELL: линия находится выше уровня 70 и выходит из этой зоны, двигаясь сверху вниз.Базовый сигнал на продажу

Сигнал дивергенции RSI

Особо сильным сигналом считается дивергенция – ситуация, когда цена криптовалюты или другого актива и линия RSI движутся в противоположном направлении:

  1. Цена образует последовательные максимумы, а RSI – минимумы.
  2. Цена образует последовательные минимумы, а RSI – максимумы.

Сигнал дивергенции

В результате текущий тренд зачастую сменяется противоположным, что хорошо видно и в представленном примере.

Важно! Сигнал дивергенции хорошо срабатывает и со всеми остальными осцилляторами – например, MACD, CCI, Stochastic и др. Часто он работает с опережением, что особенно удобно: можно дождаться подтверждения разворота с помощью других индикаторов, после чего уверенно открыть ордер.

Как установить stop-loss и take-profit

Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:

  1. Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
  2. Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).

Take-profit и Stop-loss

Важно! При фиксировании убытка следует исходить из основного правила риск-менеджмента: потеря с одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита. Например, если на балансе $100, максимальная потеря от 1 неверно открытого ордера может составить только $2-3.

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

  • RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения (<30) сигнализируют о перепроданности рынка.
  • Cryptohopper — есть индикаторы RSI и Stochastic RSI, а также стратегии с их использованием.
  • GUNBOT — присутствует возможность задать количество уровней, коэффициент DCA и значение индикатора (RSI или BB). Также есть индикатор Stochastic RSI.
  • GBOT — автоматизированный торговый бот с управлением через Telegram. Доступны индикаторы RSI и StochRSI.
  • Zenbot, GEKKO — бесплатные боты, но с довольно сложной для неопытных пользователей настройкой.

Как установить и настроить индикатор

Индикатор можно найти в любом терминале и на торговых платформах. Его также можно скачать в сети – на большинстве сайтов файл находится в свободном доступе. Ссылка на индикатор для MT5: https://www.mql5.com/ru/code/47.

Установка индикатора

Установка RSI в терминале MT4 или MT5 достаточно простая:

  1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
  2. Далее – в «Индикатор».
  3. Затем – «Осцилляторы».
  4. После этого нужно выбрать «Relative strength index».

Relative strength index в списке индикаторов

В результате появится окно с индикатором:

Отображение индикатора

На других платформах установка индикатора также очень простая. Например, на живом графике его можно добавить так:

  1. Нажать на значок.Кнопка индикаторов
  2. Выбрать RSI.RSI в списке
  3. Добавить на платформу.RSI на живом графике

Также индикатор можно скачать в сети. Полученный файл следует скопировать в папку «Indicators». Чтобы найти ее, следует зайти в терминал и нажать «Файл». Далее пройти в «Открыть каталог», затем – в «MQL4», где и будет папка с индикаторами.

Открытие каталога

Обратите внимание! Есть улучшенная версия индикатора с алертом – это звуковой и графический сигнал, который подается, когда индикатор пересекает базовые уровни 30 или 70. Они помогают в торговле, однако окончательное решение трейдер все равно принимает сам. Скачать индикатор для MT4 (7 кБ).

Настройки RSI

В базовых настройках применяются такие параметры:

  1. Верхняя линия 70: если RSI коснулся ее и пошел вниз, значит, на рынке формируется нисходящий тренд.
  2. Нижняя линия 30: если RSI коснулся ее и пошел вверх, значит, на рынке формируется восходящий тренд.
  3. Период 30 – оценка зон перекупленности и перепроданности за 30 последних периодов.

Их использование во многих случаях оправданно, хотя и необязательно. Например, известно, что криптовалюта отличается большой волатильностью: локальный тренд может меняться даже несколько раз в день. Поэтому для внутридневных стратегий целесообразно уменьшить период, например, до 10, а для недельных и месячных – увеличить до 50-60.

Аналогично можно поменять и базовые уровни 30 и 70 на 20 и 80 соответственно. Однако этот модифицированный вариант применяется реже, поскольку основная схема достаточно хорошо отработана на практике.

Обратите внимание! В случае уменьшения периода количество сигналов резко возрастает, но среди них будет много ложных. Поэтому следует дополнительно отфильтровывать их с помощью других индикаторов. Если же увеличить период, количество сигналов уменьшится, однако и точность их возрастет.

Ложные сигналы

Стратегии на основе RSI

RSI почти никогда не применяется как сольный индикатор. Если использовать его по отдельности, он даст довольно много ложных сигналов, поэтому и торговая стратегия будет недостаточно эффективной.

Чаще всего трейдеры используют комбинацию нескольких индикаторов – например, RSI и MACD. Однако есть и более интересный вариант – нанесение уровней поддержки и сопротивления на основе самой линии RSI.

Система 4 линий

Стандартные уровни 30 и 70 используются во всех классических торговых системах. Однако на практике распространена и такая стратегия, как система четырех линий. Эти уровни трейдер прочерчивает самостоятельно (в терминале есть инструмент «линия»), по крайним точкам RSI – минимумам и максимумам (при этом базовые уровни 30 и 70 лучше удалить, чтобы они не усложняли картину).

Идеально точно начертить линии не получится, но это не имеет значения. Основное правило – соединить локальные максимумы и минимумы. После этого можно определить общее направление тренда на графике, а также предсказать точку разворота. Например, на рисунке видно, что несмотря на возрастающую тенденцию, RSI движется в противоположную сторону. Это явный сигнал дивергенции. При этом верхняя (первая) линия служит сопротивлением. Как только происходит пробой второго уровня, можно открывать ордер на продажу SELL.

Прорыв линии

Поэтому можно сказать, что 4 уровня, проведенные по фактическим минимумам и максимумам, более наглядно показывают, вверх или вниз пойдет цена криптовалюты. Причем необязательно использовать сразу 4 линии – часто можно обойтись и двумя (одна проводится по верхним точкам, вторая – по нижним).

Пробой линии

Обратите внимание! Стратегия 4 линий – полноценная торговая система. Однако чтобы получить более надежные сигналы, лучше использовать дополнительные инструменты. Например, на график криптовалюты лучше нанести сильные уровни поддержки и сопротивления, которые неоднократно подтверждались за последнее время (часы, дни или недели, в зависимости от таймфрейма).

RSI + Alligator

Многие индикаторы применяются вместе со скользящими средними (МА) – причем сразу несколькими. Чтобы не устанавливать их по отдельности, можно добавить индикатор «Аллигатор», в котором есть сразу 3 МА – с периодами 13, 8 и 5. Сигналы для входа понятны:

  1. Покупка BUY: свечи расположились над линиями, RSI пересек 30 и идет наверх.Alligator BUY
  2. Продажа SELL: свечи расположились под линиями, RSI пересек 70 и идет вниз.Alligator SELL

Важно! Сигналы от 2 индикаторов могут поступить в разное время, что нормально. Трейдеру следует подождать подтверждения от всех инструментов анализа, иначе вход может оказаться неправильным.

RSI + MACD

Это одно из классических сочетаний 2 осцилляторов, благодаря которым можно определить направление, силу текущего тренда, а также момент его возможного разворота. Правила входа такие:

  1. Покупка BUY: RSI коснулся линии 30 и идет вверх, MACD пересекает серединную (нулевую) линию и идет вверх.MACD BUY
  2. Продажа SELL: RSI коснулся линии 70 и идет вниз, MACD пересекает срединную (нулевую) линию и также идет вниз.MACD SELL

RSI и линии поддержки/сопротивления

Любой индикатор желательно применять вместе с важными уровнями поддержки и сопротивления. Так называют определенное значение, вокруг которого цена начинает флэтить, т. е. двигаться в боковом направлении, формируя уровень или небольшое облако:

  1. Нижняя линия считается поддержкой – от нее, вероятно, цена снова уйдет вверх.Поддержка
  2. Верхняя линия считается сопротивлением – от нее цена с большой вероятностью снова пойдет вниз.Сопротивление

Сила уровня зависит от нескольких показателей:

  1. Насколько часто к нему подходила цена – например, за последние дни или недели.
  2. Насколько долго он тестировался – т. е. был длинный флэт.
  3. Имеет ли он целочисленное значение, например: 10500, 10250 и т.п. Круглые значения психологически важны, поскольку представляют собой своеобразный рубеж, за который цена должна выйти (или так и не сможет этого сделать).
  4. Наличие рядом с уровнем большого количества свечей с длинными тенями – такие фигуры свидетельствуют о безуспешных попытках преодолеть эту линию.

Длинные тени

Сигналы для входа вполне понятны:

  1. Если цена приблизилась к уровню поддержки, а RSI выходит из нижней зоны и пересекает 30, значит, нужно покупать BUY.Пересечение отметки 30
  2. Если цена находится рядом с уровнем сопротивления, а RSI выходит из верхней зоны и пересекает 70, значит, нужно продавать SELL.Пересечение отметки 70

Таким образом, применение RSI интуитивно понятно, поскольку осциллятор наглядно показывает экстремальные зоны, в которых наиболее вероятен разворот текущего тренда. Однако применять этот индикатор желательно вместе с другими инструментами технического анализа. К тому же его не стоит использовать во время длительного флэта, который часто наблюдается перед открытием биржи, во время азиатской сессии, а также накануне публикации важной новости.

Баннер Binance 700
Ссылка на основную публикацию