Один из классических инструментов технического анализа – индикатор Parabolic SAR. Это наглядный графический способ определения текущего тренда, который позволяет предсказывать изменение тенденции.
Современные трейдеры чаще всего используют параболик не отдельно, а в сочетании с другими индикаторами. Подбор нужной стратегии занимает значительное время, однако в результате позволяет получать стабильную прибыль за счет правильного прогнозирования изменения цены криптовалюты и других активов.
Содержание
Что такое Параболик сар
Parabolic SAR – один из классических и наиболее распространенных индикаторов, который был разработан в 1970-х гг. американским экспертом Уэллсом Уайлдером. Он также является автором таких известных инструментов:
Основное назначение параболика – отслеживать текущий тренд на рынке и его возможный разворот (SAR означает «Stop and Reverse», т. е. остановка и разворот). Графически индикатор изображается как несколько идущих друг за другом точек.
Если они располагаются над свечами, на рынке сложился нисходящий тренд, если под ними – тенденция восходящая. В момент смены одного тренда другим точки переходят под график криптовалюты или над ним.
В основе расчета индикатора лежит достаточно простая математическая формула. Параболик определяется по наибольшим и наименьшим ценам предыдущего периода. Проанализировав тенденции рынка, Уайлдер вывел 2 формулы:
Для длинных позиций:
Для коротких позиций:
Здесь SAR представляет собой значение параболика для конкретного периода i (например, 5 минут, 1 час, 1 день и т. п.), LOW – минимальное значение цены для прошлого периода, HIGH – максимальная цена за предыдущий период, AF – коэффициент ускорения.
Для современных трейдеров, изучающих графики криптовалюты и других активов, эти теоретические расчеты не представляют особого интереса. Главной задачей является практическое применение Parabolic. Для этого его необходимо установить на торговой платформе и изучить особенности сигналов, посылаемых этим инструментом.
Как установить индикатор
Индикатор параболик сар можно найти в любой программе – например, в терминале МТ4, МТ5 или на живом графике.
Для установки в МТ4/МТ5 необходимо:
- Зайти в терминал МТ4.
- Выбрать вкладку «Вставка».
- Затем – «Индикаторы».
- Перейти в раздел «Трендовые».
- Выбрать «Parabolic SAR».
- Указать нужные параметры – можно оставить базовые с шагом 0,02 и максимумом 0,2. Цвет лучше изменить на черный для более удобного восприятия.
- В результате параболик появится в виде точек над и под свечами актива.
В отличие от терминала, программу «Живой график» скачивать не нужно – достаточно просто зайти на нужную платформу и выбрать параболик.
Инструкция простая:
- Кликнуть по значку с волной и плюсиком.
- Найти индикатор в списке или ввести в поисковую строчку «Parabolic SAR».
- Выбрать инструмент.
- После чего параболик появится на платформе.
- Его настройки также можно менять. Для этого необходимо кликнуть по значку «шестеренка».
- И затем выбрать нужные параметры Start, Increment и Value, нажать ОК.
Если индикатор отсутствует на торговой платформе, его можно скачать и установить с любого ресурса. Файл скачивается в виде документа, который затем устанавливается в терминал.
Для этого необходимо открыть МТ4 и пройти такой путь:
- Файл.
- Открыть каталог данных.
- MQL4 или MQL5.
- Indicators – в эту папку копируется скачанный файл.
Затем необходимо перезагрузить терминал МТ4 – т. е. закрыть программу и снова открыть ее. Дальнейшая последовательность действий по добавлению параболик сар точно такая же.
Сигналы для входа по индикатору
Применение индикатора настолько простое, что освоить базовую стратегию сможет даже новичок:
- Вход на покупку (BUY) осуществляется в тех случаях, когда точка индикатора перешла из положения «над свечой» в положение «под свечой.
- Аналогично вход на продажу (SELL) делается тогда, когда точка под свечой сменилась точкой над свечой.
Одно из правил технического анализа гласит, что время для прогноза тенденции определяется исходя из таймфрейма – цена одной свечи умножается на 5. Например, если анализировать часовой график, трейдер может предположить, что развитие нового тренда будет идти минимум 5 часов (цена одной свечи 1ч*5). Если за основу взять график M5, тенденцию можно спрогнозировать на 25 минут (25 мин*5).
Из рисунков видно, что индикатор прогнозирует разворот тренда – смену восходящей тенденции нисходящей или наоборот. Однако такое простое понимание точки входа в рынок в долгосрочной перспективе приводит к убытку. На самом деле параболик сар практически никогда не применяется в одиночку, т. е. этот индикатор не является сольным. Практически все современные торговые стратегии предполагают его использование в сочетании с другими торговыми инструментами.
Важно! Базовые настройки индикатора можно изменять, увеличивая или уменьшая шаг. Однако в большинстве случаев настройки остаются по умолчанию, поскольку именно такой подход позволяет лучше всего спрогнозировать изменение курса криптовалют.
Как установить Stop-loss и Take-profit
Если для трейдеров, занимающихся бинарными опционами, достаточно просто предугадать направление движения актива «вверх/вниз», то для рынка форекс следует четко понимать, на каком уровне установить стоп-лосс и тэйк-профит.
Первый инструмент позволяет закрыть ордер в случае достижения цены критически низкого или высокого значения, второй – зафиксировать минимальную прибыль, чтобы не потерять ее в случае изменения тренда.
Общих правил установки этих уровней не существует – они зависят от стратегии и предпочтений конкретного трейдера. Однако в большинстве случаев используются такие критерии:
- Stop-loss устанавливают немного ниже локального минимума или немного выше локального максимума. Например, если параболик показывает разворот тренда, можно открыть ордер на покупку, после чего установить стоп-лосс чуть ниже ближайшей «ямы» – минимального значения цены.
- Take-profit следует устанавливать по крайней мере по средней линии между ближайшими минимумом и максимумом.
При этом следует обратить внимание и на главное правило риск-менеджмента: максимальный размер ставки и возможного убытка не должен превышать 2-3% от общей суммы депозита. Например, если на балансе трейдера $100, он должен зафиксировать стоп-лосс так, чтобы убыток составил не более $2-3.
Подробнее читайте в нашей статье: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?
Криптоботы для работы с индикатором
На текущий момент поддержка Parabolic SAR есть только в Zenbot — торговой программе с открытым исходным кодом.
Стратегии с Parabolic SAR
Все современные стратегии основаны на использовании 2-3 и более индикаторов. В основном, в сочетании с параболиком используются другие классические инструменты технического анализа.
Parabolic + ADX
ADX – еще один классический инструмент технического анализа, который можно найти в терминале МТ4 (вкладка «Пользовательские»).
Сигналы стратегии такие:
- Если точка параболика идет сверху вниз, а зеленая линия ADX располагается над красной – можно открывать ордер BUY.
- Если, наоборот, точка параболика идет снизу вверх, а зеленая линия ADX располагается ниже красной – ордер SELL.
Стратегия Paraboli SAR + Stochastic + EMA
Для использования этой системы к параболику необходимо добавить Стохастик (значения 7, 10 и 4, уровни стандартные 37 и 63) и EMA (100). Стохастик можно найти во вкладке «Осцилляторы», а EMA – «трендовые индикаторы».
Сигналы для продажи следующие:
- Точка параболика переходит из нижнего в верхнее положение.
- График уходит ниже EMA.
- Быстрая линия Stochastic переходит уровень 63 по направлению вниз.
Сигналы для покупки выглядят точно наоборот.
Parabolic + MACD
MACD – это индикатор, который можно найти во вкладке «Осцилляторы». Его настройки остаются стандартными (12, 26, 9). Сигналом для продажи является сочетание таких параметров:
- Точки параболика идут над свечами.
- Столбцы гистограммы MACD пересекают линию «0», двигаясь вниз по крайней мере на протяжении 3 точек parabolic.
Сигналы для покупки – противоположные.
Плюсы и минусы инструмента
Обзор показывает, что индикатор параболик обладает как плюсами, так и минусами. К его ощутимым преимуществам можно отнести:
- Хорошо показывает общие тренды, особенно на крупных таймфреймах на уровне не ниже часового.
- Доступен для понимания как опытных, так и начинающих трейдеров.
- Легко комбинируется практически со всеми другими индикаторами – трендовыми и другими.
- Не нуждается в значительной корректировке настроек – в большинстве случаев трейдеры рекомендуют использовать базовые параметры по умолчанию.
Однако инструмент не лишен и недостатков:
- Инструмент хорошо работает только в совокупности с другими индикаторами.
- Чтобы создать действительно эффективную стратегию, потребуется значительное время – совершать входы просто по показаниям параболика рискованно.
- Параболик достаточно хорошо работает только на трендовом рынке. Практика показывает, что на бирже часто складываются флэтовые ситуации, когда цена в течение нескольких часов или даже дней не может определиться с направлением движения.
- Наконец, индикатор не работает во время выхода новостей, что является общим недостатком технического анализа. В таких ситуациях следует использовать стратегии, основанные на фундаментальном анализе, который учитывает не математические алгоритмы, а реакцию рынка на важные социально-экономические и политические события.
Основные правила применения индикатора
Торговля криптовалютой с помощью параболик сар предполагает соблюдение определенных правил, которые являются общими принципами технического анализа:
- Parabolic SAR – это трендовый индикатор, который хорошо работает только при условии четкой тенденции, сложившейся на рынке за последние часы, дни или недели. В период флэта инструмент дает множество ложных сигналов, поэтому в такие моменты применять его не следует.
- Из многочисленного опыта трейдеров известно, что криптовалюта, как и другие активы, начинает флэтить в момент закрытия или открытия биржи, в пятницу (накануне выходных или праздничных дней). К тому же торговлю с помощью параболика не стоит вести во время спокойной азиатской торговой сессии, которая не отличается наличием четко выраженных трендов.
- Еще один важный момент на рынке – ожидания на выходе новостей. Накануне публикации важных статистических данных (например, речь главы ЦБ, ставка ФРС США, запасы сырой нефти и мн. др.) игроки и трейдеры испытывают неуверенность, из-за чего цена также начинает флэтить. Проверить новости в режиме онлайн можно на специализированных порталах.
Важно! Также заниматься торговлей с помощью трендовых индикаторов не стоит во время публикации самой новости и в течение 1-2 часов после нее. В этот момент рынок начинает «штормить» из-за ситуации неопределенности. Впоследствии может наблюдаться как продолжение тренда, так и его разворот.
Таким образом, применять Parabolic SAR можно на платформе практически любого брокера. Это универсальный и надежный инструмент, который хорошо показывает общее направление тренда и позволяет прогнозировать момент смены тенденции.
Но использовать параболик рекомендуется только в совокупности с другими индикаторами – иначе он часто начнет давать ложные сигналы, и трейдер постепенно получит убыток.
Ссылки:
- MetaTrader 4: https://www.metatrader4.com/ru/download
- Parabolic SAR для MT4: https://www.mql5.com/ru/code/7787