Что такое Moving Average и как правильно торговать с индикатором?

Скользящая средняя – это один из старейших индикаторов технического анализа. Представляет собой среднее значение цен за определенный период и используется для определения текущего тренда, а также для прогнозирования момента разворота (почти всегда – вместе с другими инструментами).

Определение, формула и виды

Индикатор скользящая средняя (англ. Moving Average. MA) строится на основе средних значений цен актива, которые берутся за определенный период – например, за 50 или 100 свечей (этот параметр можно установить произвольно).

Формула для ее расчета простая – значение всех цен за тот или иной интервал суммируется и делится на количество свечей, т. е. берется усредненная величина:

здесь:

• n – это интервал, за который проводится расчет (например, средняя цена за 5, 10, 50, 100 свечей);
• P – это все цены за данный интервал;
• ∑ – это сумма всех цен (она делится на общее количество значений, т. е. на величину интервала n).

В зависимости от метода расчета выделяют несколько разновидностей индикатора:

1. Simple (SMA) – простая MA: она строится на основе простого среднего арифметического всех значений за определенный период.
2. Exponential (EMA) – экспоненциальная MA: в этом случае расчет усложняется: среднее значение высчитывается на основе арифметической прогрессии, в основе которой лежат последние значения цен.
3. Linear Weighted (WMA) – линейно взвешенная MA: расчет проводится также на основе последних значений, но в формуле заложена не арифметическая, а геометрическая прогрессия.
4. Smoothed (SMA) – сглаженная линия: здесь также используются последние значения, но из расчета исключаются «экстремальные» цены, т. е. свечи, которые сильно вышли за рамки периода. Благодаря такому сглаживанию поступают более корректные сигналы для входа.

Важно! Индикатор применяется во многих советниках – программах для автоматизированной торговли. Использовать их в своей стратегии не запрещается, однако лучше всего принимать решения самостоятельно, чтобы развивать собственные навыки.

Как открыть и настроить индикатор

Индикатор Moving Average можно найти в любом терминале, на торговой платформе, живом графике и в других программах. Это один из классических индикаторов, который применяется практически во всех стратегиях. Установить его в терминале МТ4 или МТ5 достаточно просто:

1. Сначала необходимо зайти в программу.
2. Затем выбрать раздел «Вставка».
3. Перейти в «Индикаторы».
4. Далее «Трендовые».
5. Выбрать «Moving Average».

После этого можно задать нужные настройки – вид Moving Average (по умолчанию стоит Simple – простая) и период – например, 5.

В таком случае линия будет идти очень близко к свечам, что объясняется небольшим интервалом.

Если же увеличить его, например, до 20, скользящая пойдет дальше от графика.

Также в настройках можно изменить сдвиг индикатора – например, на 5 свечей. И тогда MA встанет еще дальше.

В классических стратегиях трейдинга чаще всего наблюдается использование скользящей с довольно большим интервалом – 100 и более. В этом случае сглаживание колебаний цены позволяет отчетливо увидеть тренд.

Если брать линию с небольшим интервалом (20-30), она будет сильно реагировать даже на незначительные колебания цены. Если взять слишком большой период (150-200 и более), индикатор наоборот утратит способность быстро реагировать на ситуацию.

Обратите внимание! При торговле на рынке трейдеры зачастую используют сразу несколько скользящих средних. В таком случае рекомендуется окрашивать их в разные цвета, чтобы на графике не возникало путаницы.

Индикатор Moving Average аналогично можно установить в терминале МТ5 – как в версии для ПК, так и на мобильном приложении. Также этот инструмент можно легко найти на живом графике. Для этого необходимо:

1. Зайти в программу.
2. Нажать на указанный значок.
3. Выбрать Moving Average.
4. Задать нужные настройки с помощью значка «шестеренка».

В данном случае период обозначен как «Length» («длина»). Если установить один из распространенных интервалов 100, на графике появится такой индикатор:

Скачать скользящую среднюю можно и в открытых источниках в сети. Инструкция такая:

1. Найти файл и скачать его (например, с mql5.com).
2. Открыть свой терминал МТ4 или МТ5.
3. Зайти во вкладку «Файл».
4. Затем открыть каталог данных.
5. Далее перейти в MQL4 и зайти в «Indicators».
6. Скопировать файл в эту папку.
7. Закрыть программу и снова открыть ее.
8. Установить индикатор на график криптовалюты (по инструкции, описанной выше).

Применение индикатора

Любые виды скользящих средних относятся к трендовым индикаторам, поскольку они хорошо отражают тенденции, сложившиеся на рынке в данный момент, а также позволяют прогнозировать момент разворота:

1. Линия, направленная вниз, говорит о том, что на рынке развивается нисходящий тренд, поэтому в данный момент лучше совершать сделки на покупку. В этот момент скользящая средняя всегда располагается выше свечей.
2. Если линия идет ниже свечей и постепенно уходит вверх вслед за ценой, значит, на рынке сложился восходящий тренд, поэтому стоит открывать сделки на продажу.

Сигналы для входа

Момент смены тренда сопровождается пересечением свечей и скользящей средней – именно в этот момент можно открыть наиболее выгодную сделку:

1. Покупка BUY – если свечи пересекают линию снизу вверх.
2. Продажа SELL – если свечи пересекают линию сверху вниз.

Стоп-лосс и тейк-профит

Поскольку криптовалюта отличается повышенной волатильностью, при открытии ордера следует обязательно продумать, где поставить stop-loss и take-profit. Принципы фиксирования убытка или прибыли зависят от конкретной стратегии трейдера. Зачастую пользователи руководствуются такими правилами:

1. Стоп-лосс ставится в нескольких пунктах от ближайшего максимума или минимума, после которого цена развернулась, и был совершен вход в сделку.
2. Тейк-профит можно установить по крайней мере на середине движения прошлого тренда, который развернулся, после чего был открыт ордер. Также прибыль можно зафиксировать и в момент нового разворота. Однако эта стратегия считается более рискованной, поскольку правильно предсказать новую смену тенденции довольно трудно.

Таким образом, общая схема применения индикатора будет выглядеть так:

Обратите внимание! Часто прибыль фиксируют в тот момент, как только цена встретила локальный уровень сопротивления или поддержки. На графике видно, что тренд сменился небольшим флэтом – график сформировал забор из нескольких свечей примерно одинакового размера.

Криптоботы для работы с индикатором

Список ботов, работающих со скользящими средними:

• ApexTrader — сервис для торговли на биржах Binance, KuCoin, Kraken и Bybit. Имеется возможность использования одного и того же индикатора на разных настройках в одной стратегии.
• GEKKO bot — бесплатная программа с возможностью использования любых индикаторов из библиотек TA-lib и Tulip.

Стратегии со скользящей средней

Метод применения индикатора интуитивно понятен, поэтому даже новички смогут разобраться с ним за несколько минут. Однако сама по себе скользящая средняя применяется не так часто. В торговле этот инструмент используется совместно с другими индикаторами, которые являются фильтром ложных сигналов.

Несколько MA

Теоретически на график можно нанести сколько угодно много скользящих средних с разными периодами – например, 10, 20, 30 и т. д. Однако в этом нет необходимости. Как правило, трейдеры легко обходятся 3 MA с разными периодами, например:

• 13 (синяя);
• 8 (красная);
• 5 (зеленая).

На графике видно, что при наличии тренда на рынке эти линии идут точно одна за другой: ближе всех к свечам располагается зеленая, далее красная, затем – синяя. Сигналы для входа интуитивно понятны:

1. Как только линии пересекли свечи по направлению снизу вверх – начинается нисходящий тренд, вход на продажу SELL.
2. Как только линии пересекли свечи по направлению сверху вниз, ожидается восходящий тренд, вход на покупку BUY.

Совет! Все стратегии должны пройти обязательную пробу. Для этого можно открыть бесплатный демо-счет, который сегодня предоставляется практически каждым брокером.

3 MA + Stochastic

Для анализа рынка криптовалют часто применяют не только трендовые индикаторы, но и осцилляторы. Они показывают зоны перекупленности и перепроданности, что позволяет фильтровать ложные сигналы. Например, если на график поставить классический Стохастик, делать прогнозы становится проще:

1. Сигнал на покупку BUY: стохастик выходит из нижней зоны и движется вверх, 3 линии MA пересекают свечи сверху вниз.
2. Сигнал на продажу SELL: Стохастик выходит из верхней зоны и движется вниз, 3 MA пересекают свечи снизу вверх.

Совет! Для получения более достоверных сигналов в настройках Стохастика лучше поставить аналогичные значения, как и периоды EMA – в данном случае, как и в предыдущем примере, это 13, 8 и 5.

MA 100 + MACD

Как уже говорилось, одна из самых популярных скользящих средних – это MA с периодом 100. Эту линию можно использовать вместе с другим популярным индикатором MACD. Тогда сигналы для входа в рынок будут также достаточно простыми:

1. На покупку BUY: свечи пересекают MA по направлению снизу вверх, MACD пересекает среднюю линию в том же направлении.
2. На продажу SELL: свечи пересекают MA сверху вниз, MACD пересекает среднюю линию в том же направлении.

TMA

Triangular Moving Average – это усовершенствованная разновидность скользящих средних. Представляет собой канал, в котором движется цена большую часть времени. При этом в основе этого инструмента лежат не простые скользящие средние, а сглаженные. Поэтому с одной стороны, индикатор отличается меньшей чувствительностью, но с другой – он дает более правильные, четкие сигналы для входа:

1. Как только цена подошла к верхнему уровню, можно подготовиться к продаже.
2. Как только к нижнему – к покупке.

Обратите внимание! Этот инструмент, в отличие от большинства других каналов, не перерисовывается – т. е. трейдер видит его точно таким же, как в момент формирования, так и спустя некоторое время. Поэтому сигналы от него поступают не так часто, но зато они отличаются большей достоверностью.

Таким образом, скользящая средняя – это действительно один из самых простых классических индикаторов, который применяется в техническом анализе уже несколько десятилетий. Однако по отдельности Moving Average не используется. Это всего лишь «грубая настройка», которая нуждается в дополнительных сигналах от других индикаторов.