Один из самых интересных индикаторов технического анализа – уровни Фибоначчи. Они формируют важные ценовые уровни, которые несколько раз тестируются ценой. Поэтому нередко трейдеры открывают ордера именно на этих линиях, благодаря чему получают прибыль.
Содержание
Определение и формула
Уровни Фибоначчи в трейдинге не относятся к классическим индикаторам, поскольку алгоритм для их расчета был определен еще в XIII веке, когда биржевой торговли, разумеется, не существовало. Впервые расчет произвел итальянский математик Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи, благодаря чему эти числа получили свое название.
Они представляют собой последовательность, в которой каждое последующее число получается путем сложения двух предыдущих. Первым в последовательности стоит 0, вторым 1, последнего числа нет, поскольку сложение может идти до бесконечности.
По расчету получаем: 0+1 = 1. Записываем это число на третьей позиции, получаем ряд:
0, 1, 1
Теперь складываем 2 последних числа: 1+1 = 2. Это четвертое число последовательности, получаем:
0, 1, 1, 2
Снова складываем последние 2 числа: 1+2 = 3 – это пятое число, получаем ряд:
0, 1, 1, 2, 3
И так до бесконечности:
Изначально эта последовательность была выстроена для решения задачи о размножении кроликов «в идеальных условиях». В дальнейшем выяснилось, что последовательность Фибоначчи имеет отражение и во многих природных закономерностях. Например, именно так располагаются листья многих растений, семена подсолнечника, орехи шишек и т. п.
В трейдинге числа Фибоначчи описывают важные ценовые уровни, которые могут быть как поддержкой, так и сопротивлением для криптовалюты и других активов. На практике это означает, что цена, соприкасаясь с этими линиями, в большинстве случаев не просто пройдет мимо, а будет несколько раз соприкасаться с ними, в результате чего снова продолжит движение по тренду или развернется в противоположном направлении.
В этом примере видно, что несколько свечей подряд открывались и закрывались неподалеку от уровня 50,0 (в какой-то момент выше, в какой-то – ниже). При этом цена не образует четкий уровень, что вполне нормально – на графике практически никогда не формируется идеальных фигур или линий. В дальнейшем восходящий тренд возобновился – цена снова ушла вверх. Следовательно, этот уровень стал поддержкой.
Также из представленного рисунка видно, что в трейдинге используются не классические числа Фибоначчи, а значения, немного скорректированные под закономерности рынка:
- 0,0;
- 23,6;
- 38,2;
- 50,0;
- 61,8;
- 100,0.
Наиболее важными из них являются пограничные значения – 0,0 и 100,0, а также уровень 50,0. Пограничные числа определяют начало и конец тренда, т. е. его максимальную и минимальную точку (как для восходящего, так и для нисходящего). Значение 50,0 – это середина движения. Именно до этого уровня чаще всего доходит обратная волна коррекции, которую также называют откатом.
Обратите внимание! Иногда эти важные уровни также обозначают процентами, что логично: 0% – начало движения, 50% – тренд дошел до середины, возможна коррекция до этого уровня, 100% – текущая тенденция закончилась (или приостановилась).
Торговые сигналы: как применять линии Фибоначчи
Анализ фигуры (линий) Фибоначчи достаточно прост – необходимо определить тренд и посмотреть, как реагирует цена криптовалюты при пересечении важных уровней, в особенности 50,0. Однако изначально возникает другой вопрос – как натянуть эти линии (их иногда называют сеткой) на график.
Для этого необходимо научиться увидеть текущую тенденцию на рынке, ее начало и завершение.
Как натянуть сетку
Тренд, т. е. направление движения цены – фундаментальное понятие трейдинга. Научиться определять его начало и окончание – главная задача любого трейдера. Однако конкретных способов и тем более расчетных формул для этого не существует, поскольку рынок до конца непредсказуем. К тому же понятие тренда имеет четкую привязку ко времени, например:
- за последний месяц наблюдается восходящий тренд биткойна;
- за последнюю неделю – боковой (флэт);
- за последний день – нисходящий;
- за последние 4 часа – опять восходящий.
Поэтому натягивание сетки Фибоначчи осуществляется по таким правилам:
- Четко определяется точка начала и точка окончания тренда.
- Нулевая линия становится в начало (0,0).
- От этой линии сетка тянется до окончания (100,0).
- Остальные уровни распределяются автоматически.
Обычно для работы с этим инструментом используются достаточно крупные таймфреймы на уровне от часового H1 до недельного W1 и даже месячного Mn. Более мелкие интервалы (минутные, 5-минутные и даже 30-минутные) применять не стоит.
Чаще всего они отражают только незначительные колебания внутри дня, за которыми можно не увидеть общей глобальной картины. В результате трейдер будет думать, что криптовалюта пошла вниз, в то время как на самом деле она идет вверх, но временно скорректировалась в обратном направлении.
Таким образом, стоит следовать принципу: «от общего к частному», т. е. от более глобальной тенденции к локальным трендам. На практике это выглядит так:
- Трейдер заходит на достаточно крупный таймфрейм – например, H.
- Определяет последнюю тенденцию.
- Ставит сетку в начало и тянет до конца (высшая или низшая точка).
- Переходит на более мелкие таймфреймы для анализа ситуации и нахождения возможной точки входа в рынок.
Например, на H4 тренд выглядит так:
Аналогичный график (за то же время) на H1 выглядит так:
В данном случае трейдеру остается ждать развития ситуации, а именно 2 сигналов:
- Дойдет ли цена до одного из важных уровней Фибоначчи (особенно 50,0).
- Если дойдет, то как она отреагирует – пробьет или отскочет и вернется назад.
В данном случае видно, что цена дошла до уровня 38,2, дважды протестировала его и снова пошла вниз. Значит, это уровень сопротивления, благодаря которому можно получить прибыль, открыв ордер на продажу SELL.
Если же посмотреть еще дальше, можно увидеть, что в результате цена пробила уровень 38,2 – движение пошло против тренда.
Следовательно, ранее использованная сетка Фибоначчи уже не действует, поэтому нужно строить новую.
Из этого рисунка видно, что пока ни один уровень не играет особой роли, поскольку цена уверенно пробила все линии сетки и пошла вверх. Поэтому нужно снова ожидать соприкосновения с этими уровнями либо строить сетку Фибоначчи заново. На этом принципе и построено большинство стратегий с использованием этого инструмента.
Обратите внимание! Уровни 0,0 и 100,0 могут располагаться в любом порядке – 0,0 снизу, 100,0 сверху или наоборот. Принципиального значения это не имеет – трейдеру просто стоит иметь в виду, что это границы тренда.
Сигналы для покупки и продажи
После построения сетки можно достаточно легко определить сигналы для открытия ордеров:
- Покупка BUY – развивается восходящий тренд. Цена делает откат (наиболее сильный сигнал – до уровня 50,0) и снова продолжает расти.
- Продажа SELL – наблюдается нисходящий тренд. Цена делает откат в противоположном направлении (наиболее сильный сигнал – до уровня 50,0), затем снова продолжает падать.
Важно! Откат может идти и до других ценовых уровней – 23,6, 38,2 или 63,8. Причем чем больше криптовалюта тестирует тот или иной уровень (и при этом не может пробить его), тем сильнее эта линия, и тем сильнее сигнал для входа в рынок.
Stop-loss и take-profit
Для фиксирования возможного убытка и прибыли в большинстве случаев применяются классические правила:
- Stop-loss необходимо поставить немного выше или ниже точки начала формирования тренда – соответственно нисходящего и восходящего.
- Take-profit можно установить как минимум по ближайшему уровню Фибоначчи либо по следующей линии сетки (более рискованная торговая стратегия).
Например, в этом случае наблюдается восходящий тренд, сетка Фибоначчи соединяет его начало и конец. Вход в рынок произошел после теста уровня 50,0, причем свечи даже немного пробили его, что нормально, потому что идеальных фигур не существует. Далее график опять пошел вверх, поэтому трейдер открывает ордер BUY.
Уровень stop-loss устанавливается ниже локального минимума – наиболее низких значений (по теням свечей). Уровень take-profit – по ближайшему уровню, который еще не прошла цена – в этом примере 23,6. Однако можно зафиксировать прибыль и по достижении уровня 0,0, но этот вариант несет больше рисков.
Читайте также: Что такое Stop Loss и Take Profit в трейдинге?
Важно! В своей стратегии важно придерживаться одинаковых правил. Например, размер максимального убытка не должен превышать 3% от суммы депозита. Прибыль же можно фиксировать после прохождения ценой 20-30 пунктов.
Как добавить линии в терминале: 5 видов индикатора
Сетка Фибоначчи используется чаще всего, поскольку это полноценный и вполне понятный инструмент анализа рынка. Добавить ее в терминале очень просто:
- Необходимо зайти в раздел «Вставка».
- Затем – «Объекты».
- И выбрать «Линии Фибоначчи».
Но наряду с ними применяются и другие разновидности этого инструмента – веер, дуги, канал, расширение и временные зоны.
Веер
Инструкция по добавлению веера следующая:
- Зайти в раздел «Вставка».
- Выбрать «Объекты».
- Перейти в меню «Фибоначчи».
- Нажать «Веер».
Он наносится точно так же – от начальной точки тренда до конечной. В результате действительно получается фигура, похожая на веер. В этом случае в основе будут те же уровни, кроме 0,0 и 100,0. Однако они идут не горизонтально, а по направлению тренда.
Благодаря этому наглядно можно увидеть, что как только свечи пробивают все 3 линии, это явно говорит о смене тенденции на противоположную.
Дуги
Инструмент добавляется по аналогичной схеме.
В результате линии Фибоначчи превращаются в дуги. Зачастую они очень близки к прямым. Поэтому чтобы убедиться в том, что это действительно дуги, необходимо значительно уменьшить масштаб графика.
Трактовка индикатора точно такая же: необходимо дождаться, когда цена коснется важного уровня и посмотреть, как пробьет ли она его либо отскочит назад.
Важно! Поскольку дуги примерно совпадают с уровнями сетки, особого практического значения они не имеют. Начинающим трейдерам рекомендуется начать тренироваться именно с сетки – классических прямых линий.
Канал
По такой же схеме в терминал можно добавить канал.
В результате на графике появятся те же линии, но они будут направлены под углом и идти параллельно друг другу, показывая направление тренда.
Правила применения этого инструмента точно такие же, как, например, у веера или классической сетки. Но в отличие от веера, этот вид индикатора показывает каналы, в границах которых идет цена. При достижении верхней линии можно открыть краткосрочную позицию SELL, нижней – BUY.
Расширение
Еще один вид – расширение.
Расширение четко показывает трендовую линию, определяет начало и окончание развития тенденции. Также по углу между красной и черной линиями можно судить о скорости движения: чем острее угол, тем медленнее развивается тренд. И наоборот: чем ближе угол к прямому (90о), тем резче идет движение.
Временные зоны
И последняя разновидность – это временные зоны, т. е. зоны времени.
Они определяют определенные промежутки времени, через которые возможно повторение цикла – например, очередной откат цены, возврат к текущему тренду и т. п.
На практике временные зоны также используются не слишком часто. Причина в том, что они не дают конкретных торговых сигналов и не позволяют выставить отложенные ордера.
Обратите внимание! Добавить сетку и другие инструменты Фибоначчи можно и на живом графике. Для этого необходимо зайти в программу и нажать указанный значок на панели слева, после чего выбрать нужный вид индикатора. Как видно, в этом сервисе доступно еще больше разновидностей. Однако в основном трейдеры используют именно сетку.
Торговые стратегии на основе линий Фибоначчи
Классическая торговая стратегия с применением сетки Фибоначчи описана выше. Как правило, трейдеры применяют этот инструмент без использования дополнительных индикаторов, поскольку линии – вполне самодостаточный метод технического анализа.
Однако это не означает, что применять другие индикаторы было бы неправильно. Наоборот, комплексный анализ почти всегда позволяет повысить точность торгового сигнала.
Линии Фибоначчи + MACD
MACD – классический осциллятор, благодаря которому можно увидеть наметившийся разворот текущего тренда. В сочетании с сеткой он дает такие сигналы:
- Покупка BUY: столбцы увеличиваются и пересекают нулевую (центральную) линию снизу вверх, свечи пробивают 2-3 линии Фибоначчи.
- Продажа SELL: столбцы уменьшаются и пересекают нулевую линию сверху вниз, свечи пробивают 2-3 линии.
Линии Фибоначчи + MA
Определить тренд хорошо помогают скользящие средние MA. Причем в сочетании с сеткой Фибоначчи лучше выбирать линии с достаточно большим периодом – например, 100. Тогда правила стратегии будут следующими:
- Покупка BUY: MA показывает направление тренда вверх, цена одновременно важного уровня 50,0 и скользящей средней, но снова пошла по восходящему тренду.
- Продажа SELL: MA 100 показывает направление тренда вниз, цена коснулась одновременно важного уровня 38,2 и скользящей средней, но снова пошла по нисходящему тренду.
Таким образом, линии Фибоначчи – это достаточно важные ценовые уровни, за которыми стоит вести наблюдение. На практике действует закономерность, согласно которой чем старше таймфрейм, тем сильнее уровень.
Поэтому натягивать сетку нужно сначала на больших интервалах (дневной, недельный либо месячный), а затем переходить на более мелкие фреймы и искать точку входа.
Загрузка...
