Индекс средней направленности, или же индикатор ADX – инструмент, помогающий трейдеру определять направление тренда. Он служит для уменьшения рисков и повышения шансов на получение хорошей прибыли от сделки. Рассмотрим подробнее процесс работы с ним: настройку, стратегии, где и когда применяется индикатор.
Содержание
История появления
Впервые термин Average Directional Movement Index (или сокращенно ADX) был озвучен в 1978 году Уэллсом Уайлдером, изобретателем нескольких торговых индикаторов (RSI, ATR), автором обучающих книг. Уайлдер работал в годы бума технического анализа, начала перевода торговых стратегий в компьютерный мир, поэтому стал настоящим первооткрывателем и наставником для целых поколений трейдеров.
Индикатор ADX, разработанный им, предполагался как самостоятельный инструмент, который должен был упростить торговлю, помочь предвидеть тренды, оценить их силу. И хотя трейдеры современности редко используют ADX отдельно, чаще всего сочетая его с другими видами анализа, этот индикатор широко распространен и включен почти во все торговые терминалы, а работать с ним умеет любой профессиональный трейдер.
Как работает индикатор
Как уже было сказано, индикатор присутствует в каждом торговом терминале. Он размещается не на самом графике цены, а немного ниже, на отдельной панели. Имеет вид трех линий разного цвета (на некоторых площадках можно настроить по усмотрению), что колеблются в широком диапазоне от 0 до 100, при этом чаще всего не поднимаются выше 60.
Три линии, это:
- положительно направленный индикатор +DI;
- отрицательно направленный индикатор -DI;
- линия среднего направления движения ADX.
Если линия +DI выше -DI, можно говорить о бычьем тренде, если ниже – о медвежьем. Третья линия (ADX) говорит о силе тренда – чем она выше, тем сильнее движение рынка.
Как оценивать линии? Обращать внимание на тренд на рынке и определять силу тренда (высоту ADX). Оценить, в каком диапазоне находится индикатор, просто: если он перешел черту в 40, можно говорить о сильном движении; находится ниже отметки в 20 – тренд слабовыраженный, торговать при таких обстоятельствах следует с осторожностью.
Примеры
Примеры расшифровки индикатора можно рассмотреть на скриншотах ниже.
На первом рисунке – слабовыраженный тренд:
Второй пример показывает смену тренда – пересечение одной линии другой. Это также можно заметить невооруженным взглядом на графике:
Внимательно рассмотрев прикрепленный выше скриншот, можно заметить точки входа и те моменты, когда тренд был сильным, а линии поднимались к отметке 40.
Сигналы
Среди сигналов, которые можно заметить при работе с индикатором, основной – пересечение линий +DM и -DM. Такое движение может говорить о смене тренда или быть кратковременным или даже ошибочным. При этом стоит обращать внимание на поведение линии ADX и силу тренда. Если пересечение произошло при росте ADX, что находится выше, чем DI, это сигнал выхода из флета, смены тренда, укрепления движения.
Также сильным сигналом можно считать нахождение линии в одной из наиболее значимых зон. Так, после пересечения пометки 20 можно заподозрить начинающийся тренд, рост до 25 и выше – укрепление позиций, зона от 40 до 60 – устойчивое движение и т. д.
Еще один сигнал, достойный внимания – дивергенция DMI (расхождение). Случается, когда цена и показатель не подтверждают друг друга. При этом следует усилить контроль рисков, ожидая возможный резкий разворот или откат.
Формула расчета
Расчет формулы работы индикатора происходит в четыре этапа:
1. Вычисление Дельты (+DM и -DM).
Итак, если High(i) ≥ High(i-1), при этом High(i) – максимум текущей свечи, а High(i-1) – предыдущей, то
+DM = High(i) - High(i-1)
В случае если сравнение неверно, вычисление параметра не производится.
Аналогично, если Low(i) ≤ Low(i-1), где Low(i) – минимум текущей свечи, а Low(i-1) – предыдущей, то
-DM = Low(i-1) - Low(i)
Если же Low(i) больше, чем Low(i-1) – вычисление не производится.
После вычисления, происходит сравнивание величин +DM и –DM, а меньшее из них приравнивается к нулю (Inside Bar – исключение).
2. Вычисление истинного диапазона (TR).
Это максимальное число значений:
TR = max of;
Low(i) – Close(i-1);
High(i) – Close(i-1);
High(i) – Low(i).
При этом Close(i-1) – цена, по которой был закрыт предыдущий бар.
3. Вычисление соотношения DM/TR.
На этом этапе мы получаем Индекс направленного движения, что на графике отображается с помощью линий +DMI и -DMI.
+DMI = EMA (+DM/TR, Period);
-DMI = EMA (-DM/TR, Period).
где EMA — экспоненциальная скользящая средняя.
4. Вычисление значения ADX.
DX = ((+DMI) - (-DMI)) / ((+DMI) + (-DMI));
ADX = EMA (DX, Period).
Этот этап позволяет нам получить третью линию, что может достигать параметров от 0 до 100 (как уже было сказано, чаще всего ее показатели находятся в пределах 20-60).
Настройка ADX
Настройка индикатора на разных платформах происходит по схожему сценарию. После выбора торгового терминала, его необходимо скачать (или воспользоваться веб-версией), зарегистрироваться/открыть счет. Далее, открываем график интересующей нас торговой пары и следуем инструкции:
- Добавляем индикатор, нажав на одноименную вкладку (также может находиться в разделе «Вставка» или вызываться нажатием правой клавиши).
- Настраиваем период (12, 14, 18, 21, 24). Значение чаще всего не выходит за рамки 7-30, при этом, чем оно больше, тем лучше, достовернее получаемая информация. Тем не менее, она обновляется реже, поэтому можно пропустить начало тренда, что особенно плохо, если трейдер занимается скальпингом. И наоборот, понижение периода дает быстрое обновление, нахождение трендов, но в то же время они могут оказаться ложными.
- Настраиваем, если это возможно, стиль линий и их цвет, для лучшего восприятия. Такая функция доступна не на каждом терминале.
- Также некоторые платформы дают возможность настроить цену для расчета значения ADX (рекомендуется использование цены закрытия) , закрепить минимум и максимум.
Готово, нажимаем «применить» или «Ок» и работаем с графиком и индикатором.
Модификации
Для упрощения работы с индикатором используют стрелочные модификации, например, ADX Crossing.
Они имеют много преимуществ, например, позволяют наблюдать трендовую линию не на отдельной панели, а непосредственно на графике, акцентируют внимание на каждом изменении движения, показывая точки соприкосновения линий тренда яркими кружками, оповещают об этом звуковым сигналом (алерт, функцию можно отключить).
Работа с криптовалютой
Индикатор ADX можно применять для работы с различными рынками: фьючерсами, акциями, фиатными валютами. Подходит он как для советников, так и для криптовалютного мира, хотя имеет меньшую приспособленность к сравнительно новому рынку.
Чтобы его использовать, можно воспользоваться сервисом построения графиков Tradingview или использовать функционал некоторых криптовалютных бирж. При этом такие гиганты, как Binance, не предоставляют возможности работать со столь популярным индикатором, а BitMex открывает трейдеру упрощенную версию ADX с единственной линией (вместо стандартных трех).
Среди криптоплощадок, что полностью поддерживают применение индекса среднего направления движения можно выделить Huobi. Выберите торговую пару, нажмите на верхней панели на графике кнопку «Index», найдите нужный инструмент и начинайте анализ. Обратите внимание, что функционал биржи позволяет использовать по своему усмотрению ADX с одной или тремя линиями.
Если необходимо изменить настройки, нажмите на соответствующий значок рядом со значением ADX, выберите период или стиль по своему усмотрению.
На скриншоте выше – настройка индикатора с помощью Tradingview. Обратите внимание, что отображается упрощенная версия, поэтому для оценки трендов во время криптовалютных торгов лучше использовать специализированные биржи.
Криптоботы для работы с индикатором
С индикатором ADX работают следующие криптовалютные боты:
- Cryptohopper — сервис с готовыми стратегиями, также имеющими возможность ручной настройки. Имеется возможность арбитражной торговли. ADX измеряет текущую волатильность на рынке. Когда рынок нестабилен, он останется низким и очень вероятно со значением ниже 20. Однако, когда цена становится более волатильной, ADX будет расти.
- GUNBOT — бот поддерживает 13 бирж и стратегии с применением ADX (как готовые, так и с возможностью редактирования).
- Gbot — есть несколько предустановленных стратегий, для One Orders и BBANDS есть возможность подключения внешних индикаторов, в том числе и ADX.
- Margin (Leonardo bot) — ADX, с возможностью наложить его на график, представлен только в торговом терминале. В боте индикатор отсутствует.
Преимущества и недостатки
ADX, как и другие индикаторы, имеет свои плюсы и минусы. Среди первых:
- возможность оценить силу тренда;
- простота и удобство использования, подходит для новичков;
- наличие нескольких модификаций, для профессионалов;
- нет особых требований, может использоваться с минимальной настройкой или совсем без нее (работать по умолчанию);
- возможность сочетать с другими индикаторами, использовать в виде фильтра;
- наличие индикатора во всех терминалах и даже на графиках некоторых криптовалютных площадок.
Среди недостатков:
- без дополнительных индикаторов применяется редко;
- при установке большого периода – работает медленно;
- при установке короткого периода может давать ошибочные прогнозы.
Но самый главный минус для трейдера, работающего с криптовалютой, заключается в том, что индикатор был разработан и больше всего подходит именно для биржевого рынка, характеризующегося затяжными трендами. В то же время нестабильные ситуации в криптомире, постоянные скачки цены и пилообразный характер движений плохо улавливаются и анализируются с помощью Average Directional Movement Index.
Заключение
Индикатор ADX – популярный инструмент, который дает отличные результаты при соединении с другими типами анализа, индикаторами. Он помогает существенно снизить риски или получить дополнительную прибыль, оценив не просто направление движения рынка, а силу тренда. Особенно точные прогнозы получаются при выходе рынка из флета, а также при работе на биржевом рынке, с активами, характеризующимися невысокой волатильностью.
Кроме того, простота и удобство использования располагают к тому, чтобы изучать его и применять на практике трейдерам с любым уровнем знаний: как новичкам, так и профессионалам.
Загрузка...
