Сигналы и стратегии с осциллятором Чайкина

Изменение цен на рынке криптовалюты часто изучают с помощью осцилляторов, одним из которых является индикатор Чайкина. Этот способ технического анализа применяется не так часто, как более известные индикаторы (например, Stochastic или MACD). Однако он заслуживает отдельного внимания, поскольку позволяет оценить силу текущего тренда и на основе этого предсказать возможную смену тенденции.

Применение осциллятора Чайкина

Определение и формула

Индикатор Чайкина – это осциллятор, показывающий циклы развития цены криптовалюты. Он разработан известным трейдером Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Концепция применения этого индикатора основана на 3 правилах:

  1. Если криптовалюта или другой актив закрывается выше средней цены дня (полусумма максимального и минимального значения за этот день), это говорит о накоплении, т. е. денежный поток (вложения участников рынка) идет в актив. И чем ближе цена закрывается к максимальному значению, достигнутому за этот день, тем быстрее шло накопление.
  2. Если криптовалюта закрылась ниже средней линии, значит, наоборот, идет распределение. Чем ближе цена в итоге закрылась к минимальному значению, тем интенсивнее шел этот процесс.
  3. Если актив устойчиво растет на протяжении дня (или другого периода), это говорит о том, что объемы вложений в него также растут, равно как и наоборот. Если рост достаточно устойчивый, инвесторы уверены в своих вложениях. Но если наблюдается резкое падение, это говорит о «панических» продажах. Они будут идти до тех пор, пока цена не стабилизируется и снова пойдет вверх – тогда начнется очередное накопление.

Таким образом, описание концепции связано с 2 ситуациями: денежный поток (вложения инвесторов) могут идти в актив или «из него». В первом случае наблюдается устойчивый рост криптовалюты, во втором – столь же уверенное падение цены. Осциллятор Чайкина позволяет графически определить, в каком случае будет та или иная ситуация:

  1. Если он находится выше нулевой линии (зеленого цвета), это свидетельствует о том, что участники рынка уверенно вкладывают в актив (покупают его), однако в перспективе ожидается разворот цены.Верхняя зона
  2. Если же индикатор, наоборот, лежит в нижней зоне, это означает, что денежный поток идет из актива – соответственно нужно ожидать роста цены.Нижняя зона

Расчет индикатора проходит в 4 этапа. На первом из них определяется мультипликатор денежного потока (MFM), который также называют денежный поток Чайкина. Это условная величина, которая представляет собой такое соотношение:

Формула MFM

здесь:

  • Сt – это цена, по которой закрылась свеча в конкретный момент времени t;
  • Ht – это максимальное значение цены в тот же момент t;
  • Lt – минимальное значение цены в момент t.

На втором этапе рассчитывается объем денежного потока:

Формула MFV

здесь Vt – это торговый объем в момент времени t.

На третьем этапе определяют линии распределения и накопления ADL в момент t:

Формула ADL

На основе этого рассчитывают значение осциллятора Чайкина (CO):

Формула CO

Он определяется на основе 2 экспоненциальных средних скользящих EMA – одна с периодом 3, другая – 10. В классическом варианте цены рассчитываются соответственно за 3 дня и 10 дней, но эти параметры можно менять по усмотрению трейдера, в зависимости от особенностей его стратегии.

Правила применения: сигналы для входа

Применение индикатора допускается в основном на трендовом рынке с достаточно высокой волатильностью, поскольку в этом случае закономерность срабатывает достаточно хорошо. В случае флэтового (бокового) движения осциллятор будет давать довольно много ложных сигналов. Поэтому в такие моменты лучше не вести торговлю.

Пересечение нулевой линии

Основным сигналом является пересечение нулевой линии:

  1. Пересечение снизу вверх – покупка BUY.
  2. Пересечение сверху вниз – продажа SELL.

Пересечение нуля

Из этого рисунка видно, что возникает довольно много ложных сигналов, поскольку в течение дня криптовалюта может делать большое количество подъемов, откатов и других волн. Поэтому имеет смысл увеличить период осциллятора – например, в 2 раза (вместо настроек по умолчанию 3 и 10 соответственно 6 и 20). Тогда получается такая картина:

Измененный период

Очевидно, что точность сигналов увеличилась, хотя их общее количество уменьшилось. Для подтверждения прогноза можно использовать и дополнительные признаки – например, дивергенцию.

Дивергенция

Дивергенция – это достаточно мощный торговый сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Он представляет собой расхождение показания индикатора и фактического движения цены – например:

  1. Линия индикатора уходит в рост и делает 2 последовательно возрастающих минимума, а актив, наоборот – 2 последовательно убывающих минимума.Дивергенция рост
  2. Линия индикатора начинает постепенно уходить в падение и делает 2 последовательно уменьшающихся максимума. Актив при этом, наоборот, делает 2 последовательно возрастающих максимума.Дивергенция падение

Как можно увидеть на рисунках, дивергенция позволяет предсказать разворот текущего тренда. Причем в некоторых случаях разворот идет относительно отката. Например, на верхнем рисунке видно, что развивается общий восходящий тренд.

Затем цена некоторое время падает, однако осциллятор Чайкина показывает дивергенцию. Поэтому в результате можно рассчитывать на разворот тенденции относительно отката, т. е. продолжение текущего восходящего тренда.

Обратите внимание! В обоих случаях желательно дождаться подтверждения сигналов – пересечения индикатором нулевой линии. В случае зарождения нисходящего тренда он пересекает ее сверху вниз, восходящего – снизу вверх.

Установка stop-loss и take-profit

Установка этих уровней обычно осуществляется по классическим правилам:

  1. Стоп-лосс фиксируют по максимуму или минимуму, который цена сформировала незадолго до открытия сделки. Как правило, его лучше провести с небольшим запасом, чтобы общий риск от возможной потери составил не более 2-3% от суммы депозита.
  2. Прибыль можно зафиксировать в тот момент, когда осциллятор сформирует противоположный сигнал. Например, если развивался восходящий тренд, индикатор Чайкина пересек нулевую линию снизу вверх. Как только наметится его разворот, можно закрыть ордер.

Stop-loss и Take-profit

Как установить индикатор в терминале

Индикатор Чайкина можно найти в любой версии терминала – МТ4 и МТ5, а также на многих платформах брокеров (демонстрационные и реальные торговые счета). Чтобы установить его на рабочий стол, необходимо открыть программу. Дальнейшая последовательность действий такая:

  1. Зайти в раздел «Вставка».
  2. Затем в «Индикаторы».
  3. Выбрать «Осцилляторы».
  4. После этого добавить «Chaikin Oscillator».

Выбор осциллятора

Осциллятор можно добавить и на живой график. Для этого необходимо:

  1. Нажать на значок для добавления индикатора.Добавление индикатора
  2. Выбрать его из списка.Список
  3. Добавить на экран.Отображение на экране

Также есть возможность скачать индикатор в сети. Чтобы добавить его в терминал, необходимо скопировать полученный файл и вставить его в папку «Indicators», Для этого пользователь открывает терминал, заходит в раздел меню «Файл», затем – «Открыть каталог данных». После этого нужно выбрать «MQL4» или «MQL5» и найти там нужную папку.

Обратите внимание! Базовыми настройками осциллятора по умолчанию являются 3 и 10. Но лучше всего увеличить их в 2 раза – до 6 и 20 соответственно. После этого необходимо протестировать точность сигналов на демонстрационном счете, чтобы разработать четкую стратегию.

Торговые стратегии на основе осциллятора Чайкина

Практически ни один индикатор не применяется в отдельности, поскольку универсального способа анализа рынка не существует. Поэтому индикатор Чайкина в большинстве случаев используют вместе с другими инструментами.

Это могут быть не только индикаторы, но также важные ценовые уровни поддержки/сопротивления. В случае торговли по новостям важно учитывать последние публикации – например, по запасам нефти США, уровню безработицы и т. п.

Индикатор Чайкина + MA

Для определения тренда и местонахождения цены нередко применяют скользящие средние MA, причем чем больше их период, тем точнее поступающие сигналы. Например, если использовать линию с периодом 100, можно определить достаточно длительный тренд, который будет развиваться в течение ближайших часов или даже дней.

Применять торговую стратегию можно так:

  1. Сигнал на покупку BUY: свечи пробили МА снизу вверх, индикатор Чайкина достиг дна и развернулся вверх либо уже пересек нулевую линию по направлению вверх.MA BUY
  2. Сигнал на продажу SELL: свечи пробили MA сверху вниз, индикатор Чайкина достиг пика и также разворачивается вниз либо уже пересек нулевую линию по направлению вниз.MA SELL

Обратите внимание! Дополнительный сигнал, подтверждающий прогноз – свечи 2-3 раза (или более) пытались протестировать уровень поддержки или сопротивления, но так и не смогли пробить его – цена вернулась и пошла по тренду.

Индикатор Чайкина + Stochastic

Еще один известный осциллятор – Стохастик. При добавлении базовые настройки лучше заменить на большие периоды – например, вместо 5, 3, 3 соответственно 25, 15, 15. Тогда сигналы станут более точными. Правила входа следующие:

  1. Покупка BUY: осциллятор пересек нулевую линию снизу вверх, стохастик выходит из нижней зоны.Stochastic BUY
  2. Продажа SELL: осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз, стохастик выходит из верхней зоны.Stochastic SELL

Как видно, осцилляторы могут давать сигналы в разное время, что нормально. Трейдеру достаточно дождаться подтверждения и открыть ордер.

Подробнее читайте в нашем материале: Индикатор Стохастик — настройки и стратегии для торговли.

Важно! Вместо Stochastic можно использовать и любой другой осциллятор – например, популярные индикаторы MACD, RSI, AO и др. Правила стратегии будут точно такими же. По ним же можно смотреть и сигналы дивергенции.

Индикатор Чайина + Bollinger Bands

Найти индикатор Bollinger Bands можно в категории «Трендовые». Он часто используется в различных торговых системах, в том числе с осцилляторами. Правила стратегии достаточно простые:

  1. Покупка BUY: свечи 1 или несколько раз коснулись нижней границы канала, осциллятор пересекает нулевую линию снизу вверх.Bollinger Bands BUY
  2. Продажа SELL: свечи 1 или несколько раз коснулись верхней границы канала, осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз.Bollinger Bands SELL

Таким образом, осциллятор Чайкина дает достаточно точные сигналы для входа, но только на трендовом рынке и при условии, что его базовые настройки периодов будут увеличены по крайней мере в 2 раза.

Индикатор желательно применять вместе с другими инструментами, в том числе ориентироваться на важные ценовые уровни. Тогда торговая стратегия даст наилучшие результаты.

Читайте также: Три экрана Элдера — описание и применение индикаторов.

Баннер Binance 700
Ссылка на основную публикацию