Как работать с индикаторами AO и AC от Билла Вильямса?

Целую группу индикаторов анализа разработал американский трейдер Билл Вильямс. Среди них распространены осцилляторы АО и АС. Это удобные инструменты, которые наглядно демонстрируют силу тренда, ускорение или замедление движения цены. Используются для предсказания продолжения развития текущей тенденции либо ее смены на противоположную.

Применение индикаторов Билла Вильямса

Определение

Индикаторы АО и АС часто используются совместно, поскольку они описывают сходные характеристики цены:

  1. АО (Awesome Oscillator) – осциллятор, показывающий скорость изменения цены. Дословно переводится как «чудесный осциллятор».
  2. АС (Acceleration/Deceleration) – индикатор, показывающий ускорение и замедление графика. Дословно переводится как индикатор ускорения или замедления.

Оба алгоритма были разработаны известным американским трейдером Биллом Вильямсом. Он предположил, что чем сильнее идет тренд, тем быстрее изменяется цена – например, за первый час на 50 пунктов, за второй – на 70, за третий – на 100 и т. д. (это покажет АО). Такое ускорение означает, что текущая тенденция набирает силу. Однако подобная ситуация не может развиваться бесконечно, и перед сменой тренда цена явно начнет замедляться (что покажет АС).

Из этого следует 2 практических вывода:

  1. Ускорение означает зарождение мощной тенденции, которая с большой вероятностью будет развиваться в течение ближайшего времени (часы, дни, в зависимости от выбранного таймфрейма).
  2. Замедление тренда свидетельствует о его скором развороте, поэтому лучше подождать, пока ситуация станет более определенной и войти в самом начале новой тенденции.

Расчетные формулы 2 индикаторов связаны друг с другом, поэтому их логично изучать вместе. В обоих случаях для расчета используются 2 скользящие средние SMA с периодами 34 и 5. Однако они рассчитываются не по закрытию цены (обычный способ), а по медианному (Median Price, MP), усредненному значению, что делает расчет более корректным.

Медиана определяется как полусумма наибольшего и наименьшего значения цены:

MP = (High+ Low)/2

Первая SMA1 – это медианная цена за последние 34 периода (например, 34 часа, минуты, дня и т.п.), а вторая SMA2 – за последние 5 периодов.

Тогда индикатор АО определяется как разница между этими значениями:

AO = SMA1 (34) – SMA2 (5)

Индикатор АС, в свою очередь, определяется как разница между АО и SMA2:

АС = АО – SMA2 (5)

Обратите внимание! С точки зрения формулы осциллятор АО сильно напоминает MACD. Однако MACD рассчитывается по цене закрытия, а АО – по медианной цене MP, что делает его более надежным инструментом анализа.

Графически АО представляет собой столбчатые диаграммы, располагающиеся под основным окном графика.

Диаграммы

Интуитивно понятно, что столбцы зеленого цвета показывают восходящий тренд, а столбцы красного – нисходящий. Чем сильнее они прирастают или убывают, тем быстрее тренд набирает силу. Периоды, когда эти столбцы примерно одинаковые, означают флэт (боковое движение). Как только они пересекают нулевую линию (посередине), вероятна смена тенденции на рынке криптовалюты или другого актива.

Аналогичными свойствами обладает и АО.

Движения АО

Однако столбцы этой диаграммы меняются чаще, чем АС, поскольку они показывают только участки ускорения цены:

  1. Если резко увеличивается зеленая диаграмма, криптовалюта интенсивно идет в рост.
  2. Если резко увеличивается красная диаграмма, криптовалюта быстро падает в цене.
  3. Если столбцы небольшие, это говорит о затишье на рынке – наблюдается флэт или постепенное развитие действующего тренда, без выраженного ускорения или замедления цены.
  4. Пересечение диаграммами нулевой линии (также посередине) дает сигнал о возможной смене тренда.

Если добавить на экран оба индикатора, можно увидеть разницу между формированием столбцов (сверху АО, снизу АС).

Формирование столбцов

Порядок установки

Как АО, так и АС присутствуют в любом терминале МТ4 или МТ5, а также на торговых платформах многих брокеров. Добавить их на график достаточно просто:

  1. Зайти в терминал.
  2. Перейти в меню «Вставка».
  3. Нажать «Индикаторы».
  4. Выбрать «Билла Вильямса».
  5. Выбрать соответствующие осцилляторы.

Выбор индикаторов

Если добавлять инструменты на живом графике, последовательность действий такая:

  1. Нажать на значок на верхней панели.Кнопка
  2. Выбрать Awesome Oscillator (индикатора АС в этом списке не представлено).Выбор AO
  3. Добавить его на график.Отображение индикатора на графике

В сети можно скачать как базовые, так и модифицированные версии этих индикаторов с алертами – звуковыми и графическими сигналами о возможной смене тренда. На них можно ориентироваться как на вспомогательные признаки. Однако следует обязательно дождаться и других сигналов. В случае противоречия входить в рынок не рекомендуется.

Для справки: Чтобы добавить скачанный индикатор, необходимо скопировать его в папку «Indicators». Найти ее можно в разделе «Файл», далее в «Открыть каталог данных», как показано на рисунке. Затем нужно войти в «MQL4» или «MQL5», в зависимости от версии терминала.

Каталог

Сигналы от индикаторов и правила их применения

Индикаторы АО и АС имеют простые формулы, поэтому их использование во многом понятно не только опытным трейдерам, но и новичкам. Однако для более углубленного изучения необходимо обратить внимание и на авторские сигналы, которые были предложены самим Биллом Вильямсом.

Классическая стратегия

Основными сигналами для принятия решений являются такие:

  1. На покупку BUY: АО пересек нулевую линию снизу вверх (верхнее окно), АС сформировал резко увеличивавшиеся зеленые диаграммы (нижнее окно).AO BUY
  2. На продажу SELL: АО пересек нулевую линию сверху вниз, АС сформировал резко увеличивающиеся красные диаграммы.AO SELL

Однако это упрощенное описание стратегии, которая далеко не всегда приносит точные сигналы. Поэтому желательно обратить внимание и на другие сигналы, поступающие от Awesome Oscillator, а также на системы, основанные на применении этих инструментов с другими эффективными индикаторами.

Авторские сигналы

Еще Билл Вильямс предложил использовать 3 классических сигнала, которые могут означать либо продолжение тренда, либо его смену противоположной тенденцией:

  1. Блюдце – столбики разного цвета (красного и зеленого) формируют полукруг или блюдце. Это сигнал того, что текущий тренд будет продолжен. Если блюдце смотрит вниз, как показано на рисунке – продолжается рост цены криптовалюты, если вверх – падение.
  2. Пересечение нулевой линии – как говорилось выше, это признак скорого разворота тренда. Однако открывать сделку сразу не стоит – лучше дождаться и других подтверждающих признаков.
  3. Два пика – столбцы формируют 2 пика, причем первый из них находится дальше от нулевой линии, а второй – ближе. Такой признак также свидетельствует о скором развороте.

2 пика

Обратите внимание! Два пика, как правило, предшествуют пересечению нулевой линии. Если индикатор АО дал оба сигнала, вероятность смены тенденции на рынке криптовалюты или другого актива, значительно увеличивается.

Дивергенция АО

Еще один мощный сигнал, который можно увидеть благодаря «чудесному» осциллятору АО – это дивергенция (расхождение). Так называют случай, когда индикатор и сам график дают противоречивые сигналы. Например, АО растет, а цена – наоборот. На этом рисунке показано, как актив сформировал 2 минимума: первый выше, второй ниже. АО также показал 2 минимума, но первый ниже, а второй выше.

Формирование 2 минимумов

Поскольку эти 2 сигнала противоречивы, т. е. наблюдается расхождение (дивергенция), можно прогнозировать быстрый разворот тренда, что в конечном счете и произошло.

Stop-loss и take-profit

Для грамотной торговли необходимо не только читать сигналы от осцилляторов, но и правильно определять уровень фиксирования прибыли и убытков:

  1. Чтобы установить stop-loss, можно сориентироваться по ближайшему минимуму или максимуму, которые цена сформировала незадолго до того, как трейдер открыл сделку.
  2. Прибыль можно зафиксировать через 30-40 пунктов или более, в зависимости от стратегии трейдера. Если вход был сделан на развороте, можно дождаться, пока цена пройдет как минимум половину того пути, который она прошла до этого.

SL и TP

Совет! Для грамотной установки stop-loss следует исходить из правила распределения рисков: возможная потеря от одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита.

Стратегии с АО

Работа с этим осциллятором чаще всего предполагает использование и других инструментов анализа – индикаторов и ценовых уровней поддержки или сопротивления. Комплексное изучение ситуации позволяет отфильтровать ложные сигналы.

К тому же открывать сделку следует после получения минимум 1 подтверждения: например, АО показывает смену тренда с падающего на растущий, но лучше дождаться хотя бы 1 дополнительного признака от индикатора либо уровня поддержки.

АО + Аллигатор

Еще один интересный индикатор, созданный Биллом Вильямсом – это аллигатор, основанный на использовании 3 скользящих средних. Стратегия дает такие сигналы:

  1. Покупка BUY: АО пересек нулевую линию снизу вверх, 3 скользящие пересекли свечи в обратном направлении – сверху вниз. Теперь они идут под свечами.Alligator BUY
  2. Продажа SELL: АО пересек нулевую линию сверху вниз, 3 скользящие пересекли свечи снизу вверх. Теперь они скользят над свечами.Alligator SELL

 

АО + Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – один из классических индикаторов, который до сих пор применяется для анализа отклонения цены от нормальных, усредненных значений. Его также можно найти в терминале (раздел «Индикаторы» – «Трендовые»). Стратегия применяется только на трендовом рынке. Сигналы следующие:

  1. Покупка BUY: свечи коснулись нижней границы канала (допускается и небольшое пробитие этой линии), после чего цена криптовалюты начала расти, АО показывает пересечение нулевой линии снизу вверх.Bollinger Bands BUY
  2. Продажа SELL: свечи коснулись верхней границы и пошли вниз, АО пересекает нулевую линию также сверху вниз.Bollinger Bands SELL

Обратите внимание! Канал Bollinger Bands должен быть достаточно широким – в противном случае на рынке наблюдается флэт, поэтому ордера лучше не открывать. Также из рассмотренного примера видно, что 2 индикатора могут посылать сигналы не одновременно – это нормальное явление, которое наблюдается повсеместно.

АО + уровни поддержки/сопротивления

Опытные трейдеры почти всегда применяют в своих торговых системах уровни поддержки и сопротивления цены. Это важные линии, которые неоднократно тестировались криптовалютой, в результате чего она так и не смогла пробить уровень и ушла снова выше или ниже него.

Очевидно, что чем чаще тестировалась линия, тем больше ее сила. Определяются такие уровни визуально – обычно на старших таймфреймах от H1 до W1. Вот как они выглядят на дневном графике.

Поддержка и сопротивление

Применение уровней дает простые, достаточно понятные сигналы, проверять которые можно и по АО:

  1. Покупка BUY: криптовалюта 2 раза коснулась уровня поддержки, не пробила его и снова пошла в рост, что подтверждается АО: диаграммы пересекают нулевую линию снизу вверх.Пересечение снизу вверх
  2. Продажа SELL: криптовалюта 2 раза коснулась уровня сопротивления, но в обоих случаях не пробила его, начинает зарождаться нисходящий тренд, что подтверждается АО: столбцы идут сверху вниз и пересекают нулевую линию.Пересечение сверху вниз

Важно! АО и АС – это мультитаймфреймовые индикаторы, использовать которые можно на разных интервалах – от минутного до дневного, недельного и даже месячного. Особенно хорошо они подойдут для анализа рынка криптовалюты и классических валютных пар Forex Major.

Смысл и расшифровка сигналов от АО и АС во многом совпадают, поэтому на практике часто наблюдается их совместное применение. Это достаточно надежные индикаторы, показывающие объективные тенденции на рынке. Но безопаснее всего делать это на рынке с ярко выраженным трендом, поскольку при боковом движении (флэте) индикаторы часто дают ложные сигналы.

Баннер Binance 700
Ссылка на основную публикацию