Биржевой стакан цен – это один из первых элементов анализа, которые должен освоить трейдер. Стакан представляет собой не только информационную панель, которая отображает сделки, но и инструмент для простого и действенного прогнозирования возможного поведения рынка.
Несмотря на простоту таблицы, понимание её особенностей и формирования позволит существенно улучшить понимание криптовалютного рынка и сделать трейдинг более прибыльным.
Содержание
Определение
Под термином «стакан» подразумеваются таблицы, в которых указана информация по ордерам, выставленным на продажу или покупку. Название сформировалось из-за визуальной схожести таблицы со стаканом, а также своеобразным способом её заполнения. Стакан – неотъемлемый элемент на бирже криптовалют, который отображает котировки.
С его помощью трейдеры могут проводить анализ:
- объемов торгов;
- соотношения спроса и предложения;
- ликвидности;
- принятия решений по выставлению ордеров на покупку или продажу.
В целом, стакан – это базовый и весьма примитивный элемент для анализа спроса и предложения. Он менее информативен, чем график, хотя и служит для других целей. Основная работа трейдеров при использовании таблицы заключается в выявлении сигналов для входа в рынок.
Структура и механизм работы
Понимание структуры стакана позволит обеспечить эффективное использование этого элемента в торговле. Его наполнение формируется с учетом трех основных столбцов:
- цена заявок на покупку или продажу, которую выставляют владельцы позиции;
- объемы торгов криптовалюты;
- стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения).
Обычно ордера на продажу (ask) отмечаются красным, покупка (bid) – зеленым. Структура или визуальное отображение на разных биржах может иметь незначительные отличия, но суть таблицы остается неизменной.
Подробнее: Что такое бид и аск на бирже?
Важно понимать принцип действия и механизм добавления позиций:
- В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.
- После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается.
- Если же встречных предложений на текущий момент нет, заявка попадает в список, отображается в таблице и будет находиться там до выполнения или отмены трейдером.
Понимание того, что в списке отображаются только сделки «пассивных трейдеров», позволяет прогнозировать потенциальное движение цены и развороты курса за счет определения скопления ордеров, уровней поддержки или сопротивления. Также это отличный инструмент для анализа спроса и настроения на рынке в текущий момент, который обновляется в режиме реального времени.
Как анализировать стакан для прогнозирования
Рассмотрим, какую практическую пользу могут получать трейдеры от анализа биржевого стакана и как читать поступающие сигналы. Для начала следует учесть, что все ордера условно делят на две категории:
- Агрессивные – сделки, которые закрываются мгновенно. Такие ордера являются основной «движущей силой» рынка и приводят к изменению цены.
- Пассивные – те заявки, которые не обрабатываются автоматически (из-за отсутствия встречного предложения) и попадают в список. Такие приказы формируют линии поддержки и сопротивления (в местах массового скопления).
Агрессивные приказы постоянно приводят рынок в движение. Более того, размер каждого ордера напрямую влияет на рост или падение курса (чем выше объем, тем сильнее влияние). Пассивные ордера задают ценовые границы и коридоры. Они оказывают сильное влияние на рынок только на тех уровнях, на которых выставлено большое количество отложенных приказов.
Для примера можно рассмотреть ситуацию, при которой курс растет всё выше, но при этом формируется граница в виде сопротивления. Это отложенные ордера на продажу. В такой ситуации можно сделать следующие выводы и прогнозы:
- Массовое скопление ордеров на продажу на уровне говорит о том, что большая часть активов на нижнем уровне скуплена и трейдеры пытаются извлечь из сделок прибыль.
- Реализация ордеров потенциально будет двигать курс вверх до уровня сопротивления.
- При срабатывании большого количества ордеров на продажу произойдет отскок, после чего курс начнет снижаться.
Естественно, это условный сценарий, который не учитывает важные события, тренд и прочие влияющие на рынок факторы. Для тщательного прогнозирования рынка требуется немалый опыт. Но понимание того, где находится низ и верх ценового коридора с линиями сопротивления и поддержки, вполне можно определять по биржевому стакану (особенно если дополнять анализом на графике).
Одним из самых очевидных сигналов является отмена ордеров. В таком случае это говорит лишь о том, что для выставляемых приказов нет ответного предложения и цена вероятнее всего будет двигаться в направлении таких ордеров.
Одним из важнейших факторов на рынке криптовалют является психология участников. Крупные игроки могут сознательно манипулировать курсом за счет создания «ложных приказов». Потому анализ только по стакану считается малоинформативным и обычно используется как один из элементов торговой стратегии. Более того, анализ с помощью таблицы эффективен только на малых таймфреймах, от 1 минуты до часа.
Использование стакана для торговли на криптобиржах
В криптовалютной сфере сформировался способ торговли, который основан на сигналах со стакана на бирже. Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15).
Схема работает только на высоковолатильных парах. Алгоритм действий:
- Выбор пары (из ТОП-5 по показателю объема);
- Оценка диаграммы глубины (на которой указываются ордера на продажу и покупку);
- Принятие решений, в зависимости от текущей ситуации и открытие короткой позиции.
Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса).
Например, если диаграмма продаж (красная) ниже, то есть более пологая и без резких «обрывов», оптимальной будет сделка на покупку с последующей перепродажей (и наоборот).
Заключение
Стакан котировок на бирже – это информативный и действенный способ для новичка определять правильные сигналы для входа в рынок. Он отлично помогает понять «настроение» участников рынка и потенциально определить движение цены в краткосрочной перспективе.
При наличии опыта и понимания рынка таблица всё реже будет использоваться как важный элемент для принятия решений по открытию сделок. Она будет служить одним из способов прогнозирования, который применяется вместе с другими, более информативными вариантами анализа.
В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы. В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса.
Загрузка...
